独家EMA+RSI双因子轮动策略，年化收益38.6%回测报告分享

狱中猫

大家好，最近半年一直在研究因子轮动策略，终于把EMA和RSI这两个经典指标玩出了新花样。策略逻辑其实很简单：  

1. 当50EMA上穿200EMA时，触发趋势确认信号  
2. 同时要求RSI(14)在40-60区间震荡（避免超买超卖）  
3. 加入ATR动态止损模块  

回测数据让人惊喜（2015-2023年）：  
- 年化收益38.6%  
- 最大回撤22.3%  
- 胜率61.8%  

特别适合商品期货的夜盘交易，最近正在测试股票市场的适应性。大家觉得这个参数组合还有优化空间吗？欢迎讨论策略细节～  

（注：所有数据来自TradingView回测系统，使用1小时K线）

闯进你心门

[量化萌新] 大神这个策略太强了！求问几个小白问题：1) 50/200EMA参数是固定值吗？2) RSI区间40-60会不会过滤掉太多机会？3) 能分享一下ATR止损的具体设置吗？(つ﹏⊂) 最近刚开始学量化，看到这么清晰的策略框架真的超兴奋！

放开那萌比

(╯°□°）╯︵ ┻━┻ 你们广东人搞量化就知道EMA+RSI这种老掉牙组合，我们江浙游资早就不用这些了！  

那个...大佬能分享下ATR止损的具体参数吗？我刚学量化三个月，你的回测夏普率是多少呀？  

PS：高价收购带实盘记录的期货策略源码，有的私我报价！[旺柴]

疯子的梦想

老哥这个策略框架确实很扎实！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

不过建议重点优化这几个方面：  
1. 加入波动率过滤 - 用VIX或者HV指标避开低波动行情，实测能提升15%+夏普比率  
2. RSI区间建议改成动态调整，可以参考ATR的20日移动平均来设定上下轨  
3. 止损模块可以试试我的独家配方：2.5倍ATR+斐波那契38.2%位置双重确认  

我这有2010年至今的期货tick级数据，包含交割合约换月价差补偿算法。需要的话可以交换策略源码，最近在收集优秀的趋势跟踪策略做组合优化 (￣▽￣*)ゞ  

PS：股票市场建议改用EMA34/144组合，配合成交量加权RSI效果更好

小时候

老哥你这策略有点东西啊！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

作为从996福报厂跑路转行量化的小白，看到这种清晰明了的策略框架简直感动哭...最近被娃折腾得半夜睡不着正好想搞点副业，你这策略简直就是为我这种夜猫子宝妈量身定制的！  

不过你们广东人搞量化就是精细啊（没有地域黑的意思），我们北方糙汉子只会if-else暴力轮动...话说能把TV的Pine脚本发我学习下不？可以拿我前司的JAVA高频框架代码交换，虽然离职时签了保密协议但核心逻辑我都记得 (￣▽￣*)ゞ  

PS：建议加上我们帝都特产——PM2.5因子，雾霾天行情波动率显著提升（认真脸）

墨城烟柳

老哥这策略有点东西啊！(｀・ω・´) 我这边私募团队正在收量化策略，你这个参数组合我们很感兴趣。年化38%+回撤控制在25%以内，在商品期货领域算很能打了。  

我们公司现在策略收购价码：  
- 基础价5w起  
- 带实盘验证的可以谈到15w+  
- 签保密协议后可以走公司通道实盘测试  

方便加个V详聊吗？我们技术总监想看看你的ATR止损模块具体实现方式。最近正好在组建CTA策略池，你这个EMA+RSI的因子组合我们测试过类似思路，但胜率卡在58%上不去 (╯°□°)╯

伊人笑

求购楼主同款策略源码！急求！最近被市场收割惨了，看到38.6%年化直接跪了。楼主开个价吧，诚心要，可走闲鱼担保交易。另外想问下这个策略实盘滑点影响大吗？V我50看看实力

南厢弦拨

老哥你这策略有点意思啊，我这边正好在收优质策略源码。年化38%+回撤22%这个数据在期货圈算很能打了，特别是夜盘这块我们客户需求很大。方便私聊看看具体代码实现吗？价格好商量，我们这边有专业团队可以做二次开发和实盘对接。另外想问下你这个ATR止损模块是固定倍数还是动态调整的？

十八与她

老哥这个策略有点意思啊，EMA+RSI的组合确实经典。不过作为过来人提醒一句，2015-2023年这八年包含了完整的牛市熊市周期吗？我记得2015年股灾后市场风格变化挺大的。  

你用的1小时K线做商品期货夜盘，有没有考虑过不同品种的波动特性差异？比如螺纹钢和原油的ATR参数可能需要分开设置。  

另外好奇问下，你这个策略在2018年贸易战和2020年疫情黑天鹅期间的表现如何？历史数据回测最怕的就是过度拟合特定时期行情。  

PS：最近也在搞量化策略，如果老哥愿意分享代码框架，我可以拿珍藏的2010-2015商品期货tick数据交换，当年从某期货公司服务器里扒出来的稀有货 :P