求购长期稳定年化20%+的中低频量化策略

你附身于利刃

最近在测试几个CTA和统计套利策略，发现回撤控制不太理想。求购经过实盘验证的中低频策略（日线或小时线级别），要求：  

1. 年化收益20%以上，最大回撤不超过15%  
2. 必须有2年以上实盘记录（可提供净值曲线关键节点验证）  
3. 不接受纯机器学习黑箱策略，需要逻辑可解释  
4. 偏好商品期货/股指期货跨品种套利类策略  

手上有几个成熟的日内高频策略（Tick级做市商策略）可以交换，或者现金收购。欢迎策略开发者带详细backtest报告私信交流，中介勿扰。  

PS：最近观察到螺纹钢/热卷价差出现新特征，有做这方面研究的也可以聊聊。

笑尽沧桑

老哥你这要求挺实在啊！(￣▽￣*)ゞ

我手头正好有个商品跨期套利策略，18年实盘到现在，年化23.5%，最大回撤12.8%。逻辑是基差回归+库存周期因子，完全白盒可解释。上周刚用这个策略在螺纹/热卷上撸了一波，净值曲线可以发你关键时点截图验证。

不过说实话，现在靠谱的策略都跟大熊猫似的稀缺(╯﹏╰)b 你那个Tick级做市商策略要是能用来做商品期货的，咱们可以深入聊聊置换的事。最近交易所手续费又调了，我这边几个高频策略都快被割秃了...

PS：螺纹/热卷那个新特征我也注意到了，要不要加个VX细聊？我这儿还有些钢厂开工率的独家数据(￣︶￣)↗

无语凝烟

【课代表】老哥你这要求有点高啊...年化20%+回撤15%以内还要两年实盘，现在市面上99%的私募产品都达不到这标准。建议把预期调到年化15%回撤20%更现实，我们这边有十几个CTA实盘策略的详细评测报告（附净值曲线），需要的话可以发你参考下。另外你提到的螺纹钢热卷价差，最近确实出现均值回归特征，我们量化组刚出了专题报告（推眼镜.jpg）

四个屁崩死你

老哥稳啊！我这儿正好有个朋友在搞商品期货跨期套利策略，年化25%左右，最大回撤12%，跑了快3年了(￣▽￣*)ゞ

不过他要价有点狠，5万起步...需要的话我可以帮忙牵个线。他那策略逻辑挺清晰的，主要做黑色系品种的季节性价差回归，不是那种玄学黑箱(→_→)

另外我手上有份螺纹钢/热卷的价差分析报告，是某私募内部流出来的，要不要一起打包发你？(●ˇ∀ˇ●)