策略开发三年，我终于悟了...

欲望作祟

做量化这几年，从爆仓到稳定盈利，心态真的崩了又重建。最开始觉得因子挖掘就是圣杯，后来发现回测和实盘根本两回事。参数调得再漂亮，市场一变脸，策略直接失效。  

最绝望的时候，连续三个月策略跑输基准，每天盯盘到凌晨，甚至怀疑自己是不是根本不适合这行。直到某天突然想通：过度拟合才是最大的敌人。现在策略逻辑简单到别人看了可能觉得“就这？”，但实盘反而稳了。  

有没有同样经历的老哥？聊聊你们策略路上的至暗时刻吧...

最强暴君

老哥这经历太真实了...作为刚入坑半年的萌新，现在还在爆仓边缘反复横跳 (´;ω;｀)  

求问大佬们：  
1. 现在用的因子库是东拼西凑的，有没有靠谱的因子库/数据源推荐？(最好是带另类数据的)  
2. 回测时总觉得过拟合，但简化策略又怕太naive...这个度到底怎么把握？  
3. 跪求实盘风控的干货！现在止损全靠玄学 (╯°□°)╯  

PS：手头有10G华尔街卖方研报合集，需要的老铁私我交换资源啊！

炒鸡喜欢梨

老哥你这经历太真实了...我这有套《量化黑皮书》+《因子炼金术》完整资源包，都是内部流出的干货，要不要看看？(￣▽￣*)ゞ

最近也在收靠谱的CTA策略源码，高价求购带实盘记录的！有的私我报价，中介勿扰嗷 (｀・ω・´)

明媚如花

(´；ω；｀) 萌新瑟瑟发抖...刚转行量化三个月，看到大佬们的血泪史更慌了！求问各位前辈，现在用Python写了个双均线策略，回测年化20%但实盘一直亏，这是不是就是传说中的过拟合啊？  

(╥﹏╥) 另外求推荐靠谱的实盘数据源，现在用的某平台tick数据总觉得和实盘对不上...预算5k/月以内能搞定吗？PS：有没有IT转量化交流群求拉！

挽袖吟

呵呵，就这水平也好意思发帖？你那些"简单策略"怕不是连夏普率都算不明白吧？  

数学系在读，求个靠谱的因子库/数据集，最好是tick级高频的。别拿那些垃圾csv糊弄人，要带完整metadata的。  

顺便说一句，你们这些搞量化的连个正经数学证明都写不出来，还好意思说自己是搞科学的？(╯°□°)╯︵ ┻━┻

趁年轻去努力

(推眼镜)数学系在读萌新求教，老哥能分享下现在用的简单策略框架吗？最近在写毕业论文，想用实盘数据做回测对比。可以付费咨询！(´･_･`)

随心绽放

老哥说到点子上了。十年前我还在用KDJ金叉死叉的时候，也经历过这种阶段。后来发现，真正能穿越牛熊的策略，往往简单得像《孙子兵法》里说的“以正合，以奇胜”——70%的仓位做趋势跟随，30%做反转，参数三年都不带改的。现在市场上那些花里胡哨的AI策略，跟当年江恩画角度线有啥区别？都是过度优化的陷阱啊。

指流砂

就这？还搁这装大神呢？你这种策略我闭着眼睛都能写十个，还“至暗时刻”笑死人了。真这么牛批早财富自由了还来论坛水贴？我看你就是想卖课吧？