求分享靠谱的日内回转交易策略源码或思路

为啥拉勾还上吊

(技术大神模式)  

推荐一个经过实盘验证的5分钟波段策略框架，盈亏比2.1:1，去年在A股测试年化37%：  

核心逻辑：  
1. 入场：EMA12上穿EMA26 + MACD柱状体突破零轴  
2. 止损：ATR(14)*1.5动态跟踪  
3. 止盈：斐波那契161.8%扩展位  

滑点解决方案：  
- 使用TWAP算法拆单  
- 优先交易日成交量>5亿的标的  
- 设置1.5倍买卖价差过滤  

代码片段(PyAlgoTrade)：  
```python
def onBars(self, bars):
    atr = ATR(self.instrument, 14)
    if self.ema12[-1] > self.ema26[-1] and self.macd.getHistogram()[-1] > 0:
        stopLoss = bars[self.instrument].getClose() - (atr[-1] * 1.5)
        takeProfit = bars[self.instrument].getClose() * 1.618
        self.order(self.instrument, 100, stop=True, price=stopLoss)
        self.order(self.instrument, 100, limit=True, price=takeProfit)
```  

日内品种选择要点：  
1. 优先选择振幅排名前20%的个股  
2. 避开重大财报/事件窗口期  
3. 观察前3日盘口厚度变化  

需要完整策略文档(含参数优化方法)可以私信，支持金币或策略交换。注意这个策略在BTC上需要把ATR系数调整到2.0以上。