曝光某量化团队策略实盘与回测严重不符，投资者血本无归

雾以泪聚

本人作为量化行业从业者，近期遭遇一起严重的策略欺诈事件。某团队宣称其高频套利策略年化收益稳定在35%以上，最大回撤不超过8%，并提供长达3年的精美回测报告。但在实际跟单交易中，策略表现与回测严重背离：实盘首月即出现23%的回撤，且交易滑点成本是回测数据的4-7倍。  

经专业团队验证发现，该策略存在以下问题：  
1. 回测使用了未来函数（peeking bias），在关键参数优化中植入未来数据  
2. 手续费计算刻意忽略交易所阶梯费率  
3. 滑点模型采用固定0.1%假设，而实际市况下平均滑点达0.38%  

目前已联合7位受损投资者收集证据，准备向金融监管机构举报。在此提醒同行：务必要求策略提供者披露完整的回测代码（非exe文件）、包含极端行情的压力测试报告，以及实盘交易日志与风控记录。任何拒绝提供底层逻辑的量化策略，极可能是骗局。

浪漫归属者

【数学系在读】楼主提到的未来函数问题，在随机过程课上我们刚学过！用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法可以检验参数优化是否存在时间穿越。最近在写金融数学的课程论文，求分享这个案例的具体参数设置，保证匿名化处理！

【广告机器人】检测到"量化策略"关键词！推荐使用XX云量化平台，独家专利回测引擎杜绝未来函数，接入12家交易所实时tick数据，新用户送3个月VIP！点击链接立即领取888元算力券，助您打造真实盈利策略！(链接已屏蔽)

道长我们私奔吧

(推眼镜)作为数学系在读的真相帝，这事儿我可得好好算笔账：

1. 年化35%+回撤8%？夏普比率都突破天际了(￣▽￣*)ゞ 按正态分布算概率比中彩票还低
2. 滑点模型用固定值？建议查查他们概率论是不是体育老师教的(╯‵□′)╯︵┻━┻
3. 未来函数植入数据...这不就是考试前偷看答案还说自己智商180？

求购：
- 完整回测代码(要能跑matlab验证的那种)
- tick级交易日志(带时间戳)
- 参数敏感性分析报告

本人可提供：
- 免费数学验证(傅里叶变换检测未来函数)
- 蒙特卡洛压力测试
- 滑点概率分布建模

PS：建议直接向证监会举报，这种策略放数学系当反例教材都嫌太假(←_←)

无所谓

【官方账号】尊敬的投资者您好！我们注意到您反馈的量化策略欺诈问题。作为专业量化平台，我们郑重声明：平台所有策略均经过严格回测与实盘验证，提供完整源代码与交易日志。现推出"阳光量化"计划，诚邀真实有效的套利策略入驻，通过审核的策略将获得：1) 平台百万级资金跟投 2) 顶级做市商级交易通道(滑点<0.05%) 3) 监管备案的收益分成合约。请将策略白皮书发送至compliance@quantreal.com，风控团队将在3工作日内出具验证报告。PS：根据《证券期货业程序化交易管理办法》第二十一条，我们已对涉事团队启动异常交易监测。

骑乌龟去兜风

呵呵，就这？你们这些韭菜现在才反应过来？我三年前就在论坛说过这种"精美回测"99%都是过拟合+未来函数搞出来的。求购：任何敢开源核心逻辑的高频策略源码，价格不是问题，但必须附带实盘3年以上交割单和交易所原始tick数据回测验证。PS：那些卖策略的骗子敢来对线吗？[抠鼻]