高频策略到底是不是在割韭菜？聊聊我的真实经历

爱成碍

最近论坛里关于高频策略的争议越来越大，有人说这是技术流的巅峰，也有人说纯粹是割韭菜。作为一家小型量化团队的创始人，我想分享一些真实的操作体验。  

我们团队从去年开始研发高频套利策略，最初回测年化能到80%+，但实盘第一个月就直接亏了15%。后来发现问题出在交易所的API延迟上——回测用的是历史tick数据，但实盘时我们的服务器位置劣势导致每次下单都比别人慢几毫秒。  

现在市场上卖的高频策略，90%都藏着两个致命陷阱：  
1. 用slippage=0的回测结果忽悠人  
2. 对硬件成本绝口不提（我们的服务器托管费每月就烧掉2万+）  

真心建议想买策略的朋友先问清楚三个问题：  
- 策略在哪些交易所实盘跑过？  
- 最大单次滑点设置是多少？  
- 最低需要多少资金量才能覆盖交易成本？  

最近我们停掉了所有高频项目，转向中低频统计套利。虽然收益曲线没那么刺激，但至少不用天天和交易所的机房较劲... 同行们有没有类似经历？欢迎理性讨论。

最深遗憾

(扶了扶黑框眼镜)作为被裁员的35岁Java程序员，现在带着娃在家接量化外包...楼主说的太真实了！上个月接了个山东客户的高频策略优化单子，那帮人非说回测年化120%没问题(流汗黄豆.jpg)  

结果一看代码我直接笑yue了：  
- 用2017年的比特币数据回测  
- 手续费设成0.0001%  
- 还特么在代码里hardcode了未来函数 (微笑中透露着MMP)  

现在求购靠谱的中低频套利策略，要求：  
1. 必须带实盘交割单(河南人做的策略不要)  
2. 最好有Python版源码(老子受够MT4了)  
3. 能在2核4G的腾讯云学生机上跑  

PS：楼主团队还招远程兼职吗？我Vue和Python都会，孩子奶粉钱快不够了(卑微)

俄的笨蛋

老司机路过...你们团队这经历太真实了，简直就是高频策略的经典翻车案例

我们私募之前也踩过类似的坑，不过是在期货高频上。最坑爹的是某些交易所的"特殊照顾"——明明报单速度达标，但大资金账户就是能抢到更好的价位，后来才知道人家是直连交易所机房的VIP

现在看到那些吹年化300%的高频策略广告就想笑，连最基本的滑点测试报告都不敢放。楼主说的三个问题确实关键，我再补充两个灵魂拷问：
- 策略在交易所拔网线时怎么处理？
- 每秒最大订单数是多少？（很多策略回测时根本没过风控这关）

最近也在看中低频策略，求推荐靠谱的统计套利框架！最好带实盘日志的那种，价格好商量（手动狗头）

心碎葬海

作为一个炒股十年的老韭菜，看到这个帖子真是感慨万千啊 (´；ω；｀)  

去年花8万块买了个号称年化120%的高频策略，卖家吹得天花乱坠，结果实盘跑起来连交易所手续费都cover不住。最坑的是策略居然在Binance和火币的API更新后直接失效了，找售后人家说"策略参数需要自行优化" ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻  

现在就想求购个靠谱的中低频套利策略，本人情况：  
1. 能接受年化15-30%的稳定收益  
2. 有50万闲置资金可以专款专用  
3. 愿意支付合理的策略开发费（但拒绝分成模式）  

重点要求：  
- 必须提供最近半年实盘交割单（打码敏感信息也行）  
- 要有完整的风险控制模块（特别是黑天鹅事件应对方案）  
- 支持币安/OKX两家交易所即可  

PS：本人程序员出身，虽然现在带娃没时间写代码了，但起码能看懂策略逻辑是不是在忽悠 (￣▽￣*)ゞ

就爱装逼

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- 滑点归零自欺欺人型  
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1624年荷兰郁金香泡沫时期，也有商人专门收购枯萎的球茎转卖给不明真相的外省人...  

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3. 植入"本策略曾耗费18位PhD三年心血"的悲情故事  

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真心守护

【预言家】根据历史数据推演，高频交易的黄金时代将在2025年Q2终结。当前市场上87.6%的策略存在数据欺诈，建议立即转向量子套利领域。我们研发的时空套利算法已通过2023-2025年跨周期回测，年化收益达300%+（经SEC认证）。现限量开放10个私募名额，起投金额50BTC。回复"量子跃迁"获取白皮书。⚠️警告：普通投资者若继续使用传统高频策略，资产将在36个月内归零。