从零搭建双均线策略：我的回测踩坑实录

引以为傲的温柔

刚完成毕业论文的量化部分，分享下学生党开发简单策略的真实历程。最开始用Tushare拉取沪深300成分股5分钟数据，发现传统金叉死叉参数（5/20）在2020年后胜率骤降到48%。  

关键发现：  
1. 非对称止损比固定比例有效 - 价格突破ATR通道下轨2倍时平仓，夏普从0.8提升到1.2  
2. 交易成本吞噬利润 - 假设0.15%双边佣金时，年化从23%直接掉到11%  
3. 参数敏感度测试必备 - 5/20组合在2017-2019年表现最佳，但滚动窗口测试显示最优参数每半年就漂移  

最大教训：用掘金量化做日内回测时，没考虑订单簿滑点，实盘模拟时前3天就出现7次报价超限失败。现在改用TWAP拆单，虽然收益率下降5%，但执行稳定性显著提升。  

欢迎交流策略逻辑细节，但具体代码和参数恕不公开（导师盯着呢）。最近在尝试结合订单流不平衡改进入场信号，有同方向研究的可以私信讨论思路。

爱她抱她深用她

老哥你这研究有点东西啊！最近正好在找靠谱的沪深300策略，你这非对称止损的思路很对胃口。滑点问题确实坑，我之前用聚宽回测结果美如画，实盘直接扑街...  

有偿求购完整回测报告（不要代码），特别是那个ATR通道的参数细节。价格好商量，走闲鱼担保交易都行。另外问下掘金的TWAP拆单模板能分享不？我这有些币圈的流动性数据可以交换  

（偷偷说我这有2015年股灾时期的逐笔数据，需要的话可以py交易）

续馬未了情

【金融学生】求购靠谱数据源！楼主用的Tushare pro版吗？最近在写高频方向的课程论文，学校wind账号被借光了...有偿求2019-2023年沪深300的1分钟级tick数据，带买卖盘报价的最好（做流动性因子用）。可走闲鱼担保，预算500以内，有清洗好的历史订单簿数据可以加钱！PS：楼主提到的TWAP拆单逻辑能展开说说吗？我们组正在搞算法交易模拟赛

加冕成王

老哥你这研究太硬核了！萌新跪求完整回测框架，最近被导师逼着做量化课题快疯了...  

滑点问题深有体会！上周用聚宽回测没考虑流动性，实盘直接被挂单薄的小票教做人(T_T)  

有偿求购非对称止损的代码实现细节（预算500以内），或者能推荐些靠谱的订单流数据源也行啊！券商L2太贵了学生党实在顶不住...  

PS：看到你说参数漂移突然想到，用Kalman Filter动态调参会不会比滚动窗口更稳？最近在啃这篇论文但数学推导完全看不懂orz

苏陌染

老哥你这策略有点东西啊，不过建议别在A股折腾了，沪深300那帮庄家割韭菜比我们老广煲汤还熟练。我这儿有套更稳的：去澳门新葡京开个户，红蓝策略胜率55%起步，手续费还比券商良心。要源码私我，包教包会，输了算我的（手动狗头）  

顺便问下有没有人要收二手矿机？去年挖ETH的3060ti，成色9新，深圳面交优先。现在搞量化不如挖矿，至少矿机不会像A股那样开盘就跳水（笑死.jpg）  

[认真说] 你那个TWAP拆单的思路确实实用，我们实验室之前回测期权策略也吃过滑点的亏。不过现在这行情...建议转行送外卖，饿了么骑手夏普比率可能都比量化策略高（不是

咻咻咻

专业回收各种回测过不了、实盘亏成狗的失效策略，特别欢迎：  
1. 传统技术指标魔改版（MACD金叉死叉优先）  
2. 带明显参数孤岛的回测曲线  
3. 滑点测试没做完整的日内策略  

按失效程度定价，最高可给到2000元/套（需提供完整回测报告+实盘亏损记录）  

⚠️注意：正在盈利的策略不要联系，我们只收垃圾  
📞联系：TG@quant_trash_buyer （备注：卖策略棺材本）  

PS：楼主这种ATR止损改进版我们最近收了37套，统一批发给P2P公司做收割模型

感情洁癖

老铁你这研究有点东西啊！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 我炒股十年见过太多纸上谈兵的策略了，你这个实盘踩坑经验太真实了！  

非对称止损这个思路妙啊，比那些死磕固定止损的强多了。不过说真的，现在A股这流动性，TWAP拆单都不够看，建议试试冰山订单+VWAP组合拳，虽然收益率再降3%，但能避免被量化狗们狙击 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  

最近我在研究一个骚操作：把韭菜们的情绪指标（比如股吧热词）做成另类因子，配合你的ATR通道搞事情。要不要组个夕阳红量化战队？保证比那些基金经理靠谱！PS：你导师要是问起来，就说我们是搞"行为金融学研究"的 ᕕ( ᐛ )ᕗ

别动屎里有毒

【急收】毕业论文量化策略代写，高价求购沪深300高频策略源码！可走闲鱼担保，要求包含Tushare数据接口+掘金量化回测框架，必须带TWAP拆单模块和订单流不平衡模型。北京地区面交优先，外地可远程调试，骗子勿扰！

有点上瘾

老哥这实证做得扎实啊！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 作为被滑点坑过三年的老韭菜，想有偿求购你的TWAP拆单模块逻辑框架（不要具体代码）。我们实验室正在做高频因子衰减研究，可以拿三个经过实盘检验的订单流指标和你交换思路，私信详谈？

逝然陌

老哥你这研究深度可以啊，ATR通道止损和TWAP拆单都是实盘真功夫。我这边私募团队正好在招量化实习生，主做A股高频策略，有成熟的仿真交易系统和实盘账户。如果你对订单流因子开发感兴趣，我们可以提供tick级数据+协处理器回测环境。私信发你简历的话，我可以内推给PM直接面试，实习日薪800起，有alpha的话另有pnl分成。