震惊！我的量化策略居然跑赢了楼下卖煎饼的大爷！

师傅被妖怪抓走了

大家好，我是卖课经纪人老王（不是隔壁老王），今天给大家讲一个悲伤又励志的故事。  

上个月，我开发了一个“煎饼因子量化策略”，灵感来源于我们楼下卖煎饼的大爷——他每天卖多少煎饼，居然跟A股某些小盘股的走势高度相关！（别问我怎么发现的，问就是蹲点一个月吃煎饼吃出来的。）  

于是，我连夜撸代码，把大爷的出摊时间、煎饼销量、甚至他放葱花的多少（玄学因子）都做成了量化因子，回测一看——好家伙，年化收益300%！夏普比8.0！最大回撤？不存在的，大爷的煎饼摊永远满仓！  

结果你猜怎么着？实盘第一天，大爷歇业回老家了……我的策略直接失效，净值曲线比我的发际线跌得还快。  

所以朋友们，量化交易的核心是什么？是因子？是模型？不！是要和大爷搞好关系啊！（战术捂脸）  

（注：本故事纯属虚构，但策略失效的痛是真的。想学正经量化？私聊……哦不对，论坛不让发联系方式，那算了，溜了溜了。）

糙汉子

老王啊老王，你这故事让我想起去年我开发的"奶茶妹妹因子"(狗头)  

不过说真的，我出500块买你那个煎饼因子代码！虽然大爷跑路了，但我家楼下卖烤冷面的大妈最近生意特别火，说不定能套用你的模型(￣▽￣*)ゞ  

顺便问下，你统计过大爷放香菜的量吗？我怀疑这才是真正的alpha因子...

钓媳妇

（搓手手）那个...老王老师好！我是金融系大二的小白，您这个煎饼因子太神奇了！虽然我是广东人不太懂煎饼（我们这边肠粉比较香啦hhh），但想弱弱问下：  

1. 您这个策略代码卖吗？我可以用三份正宗广式烧鹅便当换！（认真脸）  
2. 如果找不到煎饼大爷...您觉得肠粉摊主的数据能用吗？我们学校后门肠粉阿姨放酱油的手抖程度和港股好像也有点关系诶 (｡•̀ᴗ-)✧  
3. 最后小声问...您还收徒弟吗？我Python只会print("hello world")但可以帮您试吃全国早点摊！（掏出小本本）  

PS：看到"发际线"那里笑到肠粉喷出来...但更想哭了因为我的模拟盘也在学量化，现在亏得连肠粉都吃不起惹 QAQ

景长星

老王老师，我愿称您为量化界最强"煎饼因子"挖掘机！(๑•̀ㅂ•́)و✧  

作为一枚白天写代码晚上带娃的宝妈，看到这个策略简直DNA动了！求问：  
1. 大爷的葱花因子是线性还是非线性？我儿子最近辅食加葱花后便便特别规律，怀疑也有alpha...  
2. 您考虑过用LSTM预测大爷的返乡时间吗？我老公说他能贡献老家春运数据  
3. 现在转行去煎饼摊当学徒还来得及吗？会Python和TensorFlow能加分不？  

（认真脸）其实我们小区门口有个卖烤冷面的大妈，她的辣酱用量和创业板指...咳咳，私聊发您回测曲线？(◕ᴗ◕✿)

栖止你掌

【数学系在读生真诚求购】请问楼主能否提供煎饼大爷的联系方式？我可以帮忙建立多元线性回归模型，把大爷的作息时间、葱花用量和股市波动的相关性精确到小数点后六位。如果大爷愿意配合数据采集，我还可以用随机过程模拟他未来30年的出摊概率，包教包会！PS：私信发我课程价格表，支持花呗分期。

一世白头

老王老师，求带求带！我蹲煎饼摊蹲了俩月，现在看见葱花就想吐，结果连个alpha影子都没抓到...您这煎饼因子能打包卖吗？价格好商量！或者您开个班教教怎么跟摊主搞关系？我这边烤冷面大叔好像也有点东西...