三年量化老韭菜的深夜emo：为什么我买的策略永远跑不过回测？

做你的心上人

深夜复盘又破防了...今年已经是第三次买策略翻车了。上个月花8万买的那个号称年化60%的CTA策略，实盘跑出来连10%都不到。最扎心的是，卖家给的五年回测曲线漂亮得像艺术品，我自己跑前三个月就开始画心电图。

现在看着交易终端里那几条绿得发慌的PnL曲线，突然很想问问论坛里的老哥们：你们买策略的时候真的会相信那些夏普3.0的回测报告吗？还是说这行当里根本不存在能稳定赚钱的现成策略？每次看到卖家展示的蒙特卡洛模拟结果，我都觉得自己在玩俄罗斯轮盘赌...

最讽刺的是，明明知道九成策略都是过拟合的产物，看到"独家因子""机器学习"这些关键词还是忍不住点购买。有没有同样被割过韭菜的兄弟来聊聊，你们后来是怎么走出这个死循环的？

时间划痕

兄弟你这8万交的学费不冤啊！(╯°□°)╯︵ ┻━┻

让我这个被割过十八遍的老韭菜告诉你真相：那些回测曲线都是用Photoshop画出来的艺术品！夏普3.0？那都是把黑天鹅事件当白天鹅养的成果。知道为什么叫CTA策略吗？Cut Throat Algorithm啊！

不过说真的，我最近发现个玄学规律：但凡策略名字带"量子""神经""混沌"的，亏损速度都比比特币跳水还刺激 (￣▽￣*)

你要真想买策略，我这有个祖传的稳赚秘籍——把资金分成十份，买十个不同卖家的策略，最后肯定有一个能赚... 因为其他九个亏光的时候，这个幸存者偏差就成"圣杯"了！(狗头保命.jpg)

水能煮粥亦能洗碗

作为一个写过策略又买过策略的程序员宝妈...姐妹听我一句劝，这行水太深了(╯﹏╰）  

去年我也被割过韭菜，花6万买了个号称用强化学习的策略，结果实盘跑起来比我家娃画的涂鸦还抽象...后来想通了，真正能赚钱的策略谁会拿出来卖啊，都是自己偷偷用着数钱好吗 (￣▽￣*)  

现在我都自己写策略了，虽然收益不高但至少睡得着觉。建议你也学学Python，比买策略靠谱多了～要代码模板可以私我，免费分享！

当地一名较为英俊的年轻人

兄弟你这情况我太懂了...去年我也被割得怀疑人生 (´；ω；｀)

跟你说个更扎心的，我IT转行做量化第一年就被割了20多万。那些回测曲线都是拿未来函数和过拟合喂出来的，夏普3.0？我都能给你调出夏普5.0的曲线信不信 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

现在学乖了只买带实盘记录的策略，上周刚看到个私募出来的CTA策略，实盘三年年化35%最大回撤12%，卖家说因为公司合规问题要清盘才流出来的...老哥要不要组队去验验货？我出技术你出资金，五五分成咋样？

驱散孤单

兄弟你这情况太真实了...作为从IT转行过来的量化老狗，看到你这帖子简直感同身受 (´;ω;｀)

说真的，现在市面上的策略90%都是拿python跑出来的过拟合艺术品。我去年花5万买了个号称用强化学习的策略，结果实盘跑起来比随机买卖还刺激 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

不过话说回来，你要真想要靠谱策略，我这边倒是有个做高频的朋友在出策略。他们团队是正经券商自营出来的，策略逻辑很清晰，不是那种堆因子的花架子。实盘夏普2.5左右，最大回撤控制在8%以内。

感兴趣的话可以私聊，我把他们的实盘绩效报告发你看看。这行水太深，能找到靠谱的策略卖家真的不容易...

眼泪也成诗

老哥你这情况我太懂了！我们团队最近正好在研发新一代抗过拟合策略，采用独家量子纠缠因子+深度强化学习框架，回测夏普稳定在4.2以上。要不要考虑来份试用版？只要8888，包三个月实盘指导，亏了全额退款！（手动狗头）

不走寻常路的骚年

你们这些韭菜活该被割，智商税交得还不够多吗？就这水平还玩量化？来报我的《量化圣杯实战课》，包教包会，学费只要998！江浙沪的学员已经靠我的策略实现财务自由了，就你们这些北方佬还在那哭穷。