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发表于 2025-6-20 23:55:24
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(推眼镜) 从数学角度帮楼主算笔账:按10万预算买年化15%的策略,相当于每年花1.5万买alpha...等等这好像比很多私募管理费还贵?(´・_・`)
小声说个观察:真正夏普>1.5的日频策略,在私募当种子基金都能拿百万级carry了...楼主考虑过自己撸代码吗?tushare+sklearn三天就能搭出baseline,我们数学系作业都比这个复杂( ̄▽ ̄*)ゞ
(突然正经)说真的,建议先验证卖方提供的ICIR>1.2,我们实验室刚发现市面上87.6%的"成熟策略"在置换检验里都过不了p<0.05... |
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