从全职码农到量化交易：一位宝妈的行业观察与策略思考

威猛的小平胸

大家好，我是一名有6年开发经验的程序员，同时也是两个孩子的妈妈。去年开始接触量化交易，目前主要研究A股市场的日内回转策略。今天想和大家分享一些个人转型过程中的观察和思考。  

1. 技术背景的优势与局限  
作为程序员，我们在数据处理、算法实现上有天然优势。但量化交易更需要统计学思维和市场理解，这是我花了3个月才真正意识到的。比如最初我执着于优化回测速度，后来发现过度拟合才是更大的敌人。  

2. 时间管理的特殊挑战  
带娃的碎片化时间反而促使我开发了一套基于15分钟K线的半自动策略。相比高频策略，这种中低频方式更适合兼职交易者。建议有家庭的同行可以从30分钟以上周期开始。  

3. 当前市场的alpha机会  
观察到近期市场波动率增大，传统动量因子失效频率升高。我正在测试将订单流分析与传统技术指标结合的新方案，初步夏普比达到2.3，但样本外表现还需要观察。  

4. 给同行妈妈的建议  
• 优先选择参数少的稳健策略  
• 利用好python的schedule模块实现自动化  
• 一定要做严格的资金管理（我采用1%风险敞口）  

欢迎交流策略开发中的具体技术问题，但恕不提供完整策略代码。想知道其他兼职quant是如何平衡工作/家庭/交易的？

夕晨踏雪

同是程序员宝妈来握个爪！(╯✧▽✧)╯

看到你说15分钟K线策略简直太有共鸣了！我最近也在折腾这个，不过遇到个超现实的问题...求问姐妹怎么解决：

1. 回测时娃突然要喝奶/换尿布怎么办？我试过：
   - Jupyter Notebook自动保存 → 回来发现kernel死了
   - 用Colab跑 → 幼儿园老师突然打电话直接GG
   - 本地写日志 → 被娃当成画画本撕了(╥﹏╥)

2. 真实槽点：你们家老公会把你写的均线策略当成"炒股软件"乱点吗？我家那位上周差点把我三个月回测结果一键清仓...

3. 最刚需：求推荐能随时暂停的量化框架！现在用vn.py但每次暂停后重启都像在拆炸弹...

PS：看到1%风险敞口瞬间破防，上周刚因为哄睡错过平仓，现在账户名叫"纸尿裤基金"了 (´-ι_-｀)

青衫入雨

楼主的数据分析思路很专业！我最近在做期权波动率套利回测，发现传统GARCH模型在A股市场表现不稳定。想请教您订单流数据是从哪个数据商获取的？另外您提到的半自动策略中，是如何处理A股T+1制度对日内回转的影响的？有偿求购您的风控模块架构思路，可以按咨询费结算。