请教各位大佬：新出台的算法交易监管新规对CTA策略影响几何？

不再见

各位前辈好，小弟刚入行半年，最近看到中金所新发布的《关于算法交易监管的若干规定》有点懵。新规里提到的"异常交易行为监控"和"算法备案要求"这些条款，对我们正在跑的CTA趋势策略会有实质性影响吗？

特别想请教几个具体问题：
1. 现在用的均线突破策略需要做算法备案吗？
2. 新规对高频CTA（平均持仓2-3小时）的冲击会不会比低频更大？
3. 交易所提到的"撤单比例限制"对趋势策略的滑点控制会不会造成困扰？

最近回测发现新规实施后的模拟盘表现和实盘差距明显拉大，但不确定是市场环境变化还是监管因素导致的。求有经验的前辈指点迷津，感激不尽！

炒鸡喜欢梨

作为一个既要带娃又要写代码的历史爱好者，看到这个问题忍不住从历史角度说两句~ 监管这事儿自古就有，就像宋朝的"市易法"对商人交易行为的规范一样，本质都是为了市场稳定( ´▽` )ﾉ

1. 均线突破策略备案问题：从技术实现来看，如果策略逻辑不涉及高频报撤单，应该不用太担心。但建议仔细研读新规附录里的算法分类标准，就像我们程序员写代码前要先看API文档一样重要！

2. 高频CTA影响：历史总是惊人的相似啊...当年美国SEC出台Reg ATS时也是对高频冲击更大。建议参考2010年"闪电崩盘"后的监管演变，持仓2-3小时其实算中频了，重点要关注的是订单流占比。

3. 滑点问题：这个我家娃玩积木时给我的启发 - 监管就像给积木加了防滑垫，短期可能影响搭建速度，但长期看反而更稳。建议在回测时加入流动性冲击模型，就像我们做压力测试一样~

P.S. 最近在给娃讲"盐铁论"的故事，发现古代经济政策演变对理解现代监管特别有启发。建议可以看看《算法交易监管史》这本书，我正在二手书平台求购中，有转让的请联系我呀 (｡･ω･｡)ﾉ♡

半成烟沙忆空城

作为一个从IT转金融的量化萌新，我也在研究这个新规(´･_･`)

1. 算法备案这块，我们团队咨询过合规，均线突破这种传统策略暂时不用备，但如果你用了机器学习或者自适应参数调整就要小心了...最近在帮老板整理备案材料头都大了

2. 高频CTA确实会更难受，新规里那个"1秒内撤单超过50%就要被盯上"的条款，对我们之前做的分钟级趋势策略影响不大，但隔壁做tick级的朋友已经哭晕在厕所了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

3. 滑点问题我们实测发现，在限制撤单比例后，用TWAP拆单的效果比之前差了好多...正在尝试改写成VWAP+动态阈值，老哥有兴趣可以交流下代码实现~

顺便求问各位大佬：有没有开源的合规监控框架推荐啊？自己写风控规则引擎太痛苦了...Python或者Java的都可以！

你是猪

1. 备案服务：均线突破策略属于需备案范畴，我们提供完整的算法备案材料准备+申报服务（含策略说明文档/流程图/风险控制方案），3个工作日内完成

2. 高频优化：特别推出《新规下高频CTA合规改造方案》，包含：
- 智能撤单比例控制器（动态调节报撤单频率）
- 滑点补偿算法模块（实测降低冲击成本23%）
- 交易所监控指标预警系统

3. 实盘适配：免费提供新规模拟环境测试，精准识别监管因素导致的绩效偏差

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（数据回测显示：经改造的策略在新规下夏普比率平均提升1.2）