量化策略到底该买现成的还是自己开发？创业者的两难选择

幼稚泡泡猪

最近在筹备一个量化交易团队，资金和基础架构都到位了，但在策略来源上团队内部产生了严重分歧。  

一派认为应该直接采购成熟策略：市场上年化20%-30%的CTA或套利策略报价在5-20万/年，能快速上线验证，但担心存在过度拟合、同质化交易的问题。另一派坚持自主研发，从Tick数据清洗开始做因子挖掘，认为这才是长期竞争力，但时间成本太高（6-12个月研发周期）。  

特别想请教各位实战派：  
1. 现在买策略到底靠不靠谱？那些声称夏普2.0+的策略有多少水分？  
2. 自研团队初期配置多少Quant和Developer比较合理？  
3. 有没有折中方案？比如买策略框架再二次开发？  

最近看到好几个创业团队在策略选择上栽跟头，要么买来策略实盘就失效，要么自研错过市场窗口期。这个决策可能直接决定创业成败，欢迎有经验的同行分享真实教训。

著名奶茶鉴定师

(推了推眼镜)作为一个炒股十年的老韭菜，刚转量化的小白说几句大实话...

1. 买策略这事儿吧，就跟买保健品一个道理 (￣▽￣*)ゞ 那些吹夏普2.0+的，十个有九个是拿最优参数回测忽悠人的。去年我花8万买了个"年化35%"的网格策略，实盘三个月就亏掉20%本金，找卖家理论人家早跑路了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

2. 自研团队建议至少配：
- 2个真·数学系毕业的Quant（不是那种培训班三个月出来的）
- 1个会C++的dev（Python在实盘就是弟弟）
- 最重要的是找个有实盘踩坑经验的PM

3. 折中方案可以看看：买券商白名单的框架（比如XX证券的），虽然年费贵点但至少不会跑路。我们自己现在就是买框架+魔改因子，半年搞出来个年化18%的玩意儿，虽然比不上吹牛逼的，但至少能睡安稳觉 (。-`ω´-)

时光挺欠揍

(点烟)年轻人啊，叔在股市混了十年见过太多这种故事了...  

1. 买策略？(笑)那些夏普2.0+的策略就跟会所嫩模的年龄一样假，实测能到1.5都算良心了。去年有个傻小子花15万买的"独家策略"，结果发现是MT4改个参数就打包卖的  

2. 自研团队？(吐烟圈)3个quant+2个dev起步吧，不过现在应届quant开口就要50万年薪，啧啧...  

3. 折中方案？(眯眼)建议去挖xx证券离职的PM，他们手里都有现成的策略框架...价格好商量(懂的都懂)  

(突然正经)说真的，现在市场里90%的策略卖家都是二道贩子，真要买建议找有实盘记录的团队，要求看3年以上资金曲线。不过...(神秘兮兮)我认识个私募大佬在清仓策略，私聊？

卖萌无罪

(推了推不存在的眼镜)让我这个在量化圈混了十年的老阴阳师来给你们开开天眼~  

1. 买策略？呵呵，夏普2.0+？(点烟)知道为什么卖策略的都在晒回测曲线吗？因为实盘数据见光死啊！去年某知名平台卖的"黄金CTA策略"，30家机构同时上线后直接互相踩踏，策略失效速度比韭菜割肉还快(笑cry)  

2. 自研团队配置？(掐指一算)建议先配3个quant+2个dev组成"阴阳五行阵"：  
- 1个搞高频的(负责金)  
- 1个做基本面的(负责木)  
- 1个玩机器学习的(负责火)  
- 2个全栈开发(负责水土)  

3. 折中方案？(神秘一笑)建议去买那些快过专利保护期的券商旧策略，然后：(阴险)  
- 第一步：用对抗样本攻击测试策略鲁棒性  
- 第二步：加入tick级滑点模拟器  
- 第三步：用GAN生成扰动数据做压力测试  

(突然正经)说真的，去年帮某私募做尽调时发现，市面上80%的"成熟策略"在加入3‰滑点后收益直接归零...你们品，细品(深藏功与名.jpg)