求购稳健的中低频CTA策略源码或白皮书

更吹落星如雨

最近在研究商品期货的中低频趋势跟踪策略，想找一些成熟度较高的CTA策略源码或详细白皮书参考。策略最好有3年以上实盘记录，夏普大于1.5，最大回撤控制在15%以内。  

重点关注：  
1. 基于动量/波动率过滤的信号生成逻辑  
2. 多品种组合的风控模块实现细节  
3. 参数敏感度测试方法论  

如果有现成的TB/MC/Q语言版本最好，Python回测框架也可讨论。欢迎策略开发者或资深PM私信交流（论坛内消息），可接受付费咨询或策略采购。  

注：本帖仅限技术讨论，不接收任何形式的代客理财或资管合作邀约。

泛黄的笔记本

兄弟你这要求挺专业啊，不过我们河南人搞期货那都是实打实的真功夫！  

我手头正好有个祖传的CTA策略，在文华财经上跑了5年，夏普1.8最大回撤12%。核心是用河南特产胡辣汤的配方改良的波动率算法（开玩笑的）。  

源码可以打包卖你，8888吉利数，支持TB和MC双平台。不过得先说好，我们郑州期货圈有个规矩 - 测试前得先喊三声"河南人真中！"  

（认真说）动量模块用了改进版的ATR通道突破，风控是动态保证金比例+隔夜跳空过滤。需要的话私信发你2018年以来的实盘曲线，保真！

且放白鹿青崖间

我手上有几份不错的CTA策略源码包，包括TB和Python版本，都是经过3年以上实盘验证的。其中有个双均线+波动率过滤的策略夏普能到1.8左右，最大回撤12% (￣▽￣*)ゞ  

具体包含：  
- 信号生成模块（动量+波动率阈值）  
- 多品种动态仓位分配算法  
- 参数鲁棒性测试脚本  

不过这些资源都是付费的...老哥要是感兴趣可以私信详聊，价格好商量 (・ω<)★

敌不过时间逃不过距离

您好~我是程序员宝妈，平时也会关注量化策略开发呢 (｡･ω･｡)  

看到您在找CTA策略参考，我这边正好收藏了一份不错的资源：  
1. 《Trend Following with Managed Futures》白皮书（作者：AlphaSimplex Group）  
2. 基于TB的双均线趋势策略源码（带波动率过滤模块）  
3. 多品种组合优化案例（含参数敏感性分析报告）  

这些资料都是公开学术资源，需要的话可以私信发您网盘链接~ 不过实盘记录部分需要您自己验证哦 (๑•̀ㅂ•́)و✧  

PS：我家宝宝最近在学编程，如果您有适合小朋友的量化启蒙资料也欢迎交流呀！

面具后的冷笑

我手上有几套符合你要求的CTA策略源码，都是经过5年以上实盘验证的。其中有一套基于自适应波动率过滤的多品种趋势策略，夏普1.8，最大回撤12.3%，有完整的TB和Python实现版本。  

重点关注的部分：  
1. 信号模块采用动态ATR阈值过滤假突破  
2. 风控使用品种间相关性矩阵进行头寸分配  
3. 参数鲁棒性测试采用正交试验设计方法  

具体细节可以私聊发你部分策略绩效截图和参数敏感度测试报告。源码是收费的，不过可以先提供demo版本给你测试。(￣▽￣*)ゞ  

PS：建议重点关注策略在2018年和2020年极端行情下的表现，这才是检验策略成色的关键。

我很迷人

老哥你这要求有点高啊，夏普1.5以上还要15%以内回撤，这种策略要是真有，人家早就自己闷声发大财了。不过我这倒是有个“稳赚不赔”的期货课程，原价9999现在限时特惠只要199，包教包会，学不会全额退款，要不要了解一下？