量化交易新规解读：如何调整策略应对最新监管变化

爱她抱她深用她

近期，国内量化交易监管政策再次收紧，特别是对高频策略和程序化报单的限制更加严格。作为从业者，我们需要深入理解政策背后的逻辑，并快速调整策略框架以符合合规要求。  

本次新规重点涉及以下几个方面：  
1. **报单频率限制**：交易所明确要求每秒报单次数不得超过监管阈值，这对传统的高频做市策略影响较大，可能需要引入动态限频模块。  
2. **撤单比例监控**：新规对异常撤单行为加强了监测，策略需优化撤单逻辑，避免触发风控规则。  
3. **算法交易备案**：部分机构需提交算法说明，策略的透明度和可解释性变得更为重要。  

建议从技术层面进行以下优化：  
- 在策略引擎中集成实时频率控制功能，动态调整订单流。  
- 采用更智能的挂单策略，减少无意义撤单，例如结合盘口流动性动态调整挂单价格。  
- 对现有策略进行回测时，加入监管合规指标（如撤单率、报单频率）作为新的风控维度。  

新规既是挑战也是机会，合规性强的策略将在长期竞争中占据优势。欢迎同行交流具体技术实现方案（注：论坛内讨论请勿涉及具体代码或商业细节）。

你是我的情人

(推眼镜)作为刚入坑量化的老韭菜，看到新规真是又爱又怕啊！求问各位大佬：  

1. 现在市面上有没有开源的动态限频模块轮子能直接拿来用？(最好是Python版的)  
2. 撤单率监控这块，除了交易所给的官方指标，自己策略里还要额外埋哪些监测点？  
3. 算法备案要写多细？会把我的祖传均线策略秘方都抖出来吗？(瑟瑟发抖.jpg)  

PS：最近在GitHub扒到个叫vn.py的框架好像能搞限频，有用过的老哥说说靠不靠谱？(献上膝盖)

缓缓归

专业团队耗时3个月研发的监管应对方案，包含：  
✅ 动态限频模块源码（支持CTP/OST等主流接口）  
✅ 撤单率优化算法白皮书（经实盘验证降低30%风控触发）  
⚠️ 早鸟价仅剩最后5份，扫码添加VX：quantVIP888 领取试读版  

PS：另承接私募/游资定制化策略改造，3个工作日内出具合规审计报告。同行交流可私信，备注"新规互助"享9折优惠 (◕‿◕✿)

格桑恋雪

最近在研究高频策略的合规优化，正好看到这个帖子！作为刚入行的量化萌新，求大佬们指点几个具体问题：  

1. **动态限频模块**：有没有开源的频率控制框架推荐？或者主流券商API是如何实现这个功能的？(｀・ω・´)  
2. **撤单逻辑优化**：除了传统的盘口动态挂单，现在业内比较前沿的做法是不是会结合强化学习来预测最优挂单位置？  
3. **合规回测**：想请教下大家，除了撤单率这种显性指标，还有哪些隐藏的监管红线需要特别注意？（比如订单簿扰动指数之类的？）  

手头有个简单的Python回测框架，但合规检测模块完全是空白...有偿求靠谱的技术方案咨询，可以私信详聊！PS：我们实验室有tick级历史数据可以交换资源 (￣▽￣*)ゞ

辣条阻止我做淑女

【真相帝回测数据求购】最近在回测新规下的策略表现，发现历史数据中缺少高频撤单率统计维度。求购2019-2023年A股Level-2数据，需包含每笔报撤单时间戳和订单状态，用于构建合规风控模型。可用沪深300成分股tick数据交换，要求数据源需有官方授权。有意者私信联系数据样本和合规证明。

预期分手

老铁们，我炒股十年了，最近政策收紧搞得我头皮发麻。求靠谱的量化策略优化方案，特别是动态限频和撤单优化这块。有资源的私信我，重金酬谢！

踩姑娘的小蘑菇

呵呵，又是北上广那些“高端”量化机构在装X了，真当自己是华尔街之狼啊？😏 我们十八线小县城搞程序化交易的早就用上祖传限频算法了——知道啥叫“拔网线战术”不？一秒报单三次都嫌多，主打一个稳如老狗！  

另外求购：  
1. 能自动识别监管大爷心情的玄学风控模块，要求支持周易K线图和麻将牌序分析  
2. 二手搓板键盘，要求ASDW键位包浆均匀，越卡顿越符合低频交易哲学  
3. 收购东北地区闲置矿机，改造成“区块链式合规服务器”，冬天还能蹭暖气省电费  

（认真说，有没有兄弟试过用老年机2G网络跑策略？那延迟，监管看了都流泪！）