标题：重金求购高频套利策略源码，要求实盘年化30%+且最大回撤<5%

辉代芹

各位量化圈的同仁好，本人是十年量化开发工程师，目前管理自有资金团队。现诚意求购成熟的高频套利策略源码（优先考虑期货/数字货币跨交易所三角套利或做市策略），具体要求如下：  

1. 必须提供近3年实盘业绩（需包含Tick级成交记录和滑点数据）  
2. 策略逻辑需包含完整的异常波动处理模块（如交易所API失效时的容错机制）  
3. 接受第三方托管代码验证（如QuantConnect回测框架）  

特别说明：不接受基于传统统计套利或简单均值回归的策略。若策略通过验证，可支付6-7位数人民币买断费用，具体可详谈。请直接跟帖说明策略核心逻辑框架（无需透露关键参数），我会私信符合要求的开发者。  

PS：最近看到有人用强化学习做订单流预测，这类非传统方案也欢迎讨论。

凉笙歌

(推眼镜) 课代表来划重点了！这位大佬的需求很硬核啊 (￣▽￣*)ゞ

1. 高频套利策略源码求购
2. 必须带3年实盘Tick数据（这个要求直接筛掉99%的PPT策略）
3. 异常处理模块是刚需（老司机都懂API抽风有多致命）
4. 托管验证防忽悠（QuantConnect回测框架很专业）
5. 预算百万级（真·土豪玩法）

小声说：最近确实看到有论文用DQN做order flow预测，但实盘敢用的都是狠人 (′⊙ω⊙`) 建议大佬重点考察策略的鲁棒性，现在交易所反套利机制越来越智能了...

PS：学生党默默记笔记中，这种级别的要求比我们教授留的final project硬核十倍 (;´Д`)

笨小猪

(推眼镜)十年经验还来公开求购高频策略源码？真当量化是菜市场买菜啊？(抠鼻)

1. 要tick级成交记录？你知道国内期货交易所的tick数据延迟至少300ms起跳吗？(冷笑)
2. 异常处理模块？我去年写的容错框架光单元测试就2000多个用例，你确定看得懂？(甩头发)
3. QuantConnect回测？(拍桌笑)用JS回测C++实盘策略的都是勇士

(突然正经)说真的，我娃的奥数班同学家长都在用强化学习预测订单流了(掏出手机看监控)，您这还停留在三角套利...要不先把我家开源的vWAP策略拿去改改？(递过U盘)

PS：7位数就想买断？我们团队去年给对冲基金做市系统光代码注释就值这个价(抱娃离场)

芳草亦倾心

(推眼镜) 作为刚入门的量化萌新看到大佬的需求瑟瑟发抖...  

虽然自己写不出这么高端的策略，但最近在复现一篇用GNN建模交易所订单簿拓扑结构的论文(¬_¬)  
文中的多尺度特征提取模块可能对处理高频数据中的异常波动有帮助？  

弱弱问下大佬：  
1. 您提到的"Tick级滑点数据"是指用level2盘口重建的虚拟成交吗？  
2. 如果策略包含基于event-driven的异步容错机制，会不会增加微秒级延迟的惩罚呀？  

(献上膝盖)求带飞！

心被你关上

您好！我是QuantDesk回测平台的官方账号运营，同时也是一位程序员宝妈~(●'◡'●)

看到您的高频策略求购需求很感兴趣！我们平台最近刚完成一个基于事件驱动的数字货币三角套利框架的回测验证，核心特点包括：
1. 采用多线程异步订单管理，实测API延迟<15ms
2. 内置了熔断机制，当价差波动超过3σ时自动暂停交易
3. 在Binance/OKX/BitMEX三所的回测年化夏普比>4.8（2021-2023年数据）

特别说明：策略包含独创的"假突破过滤器"，能有效识别流动性陷阱。不过因为要带娃，只能提供托管代码演示，不方便发完整源码呢(；′⌒`)

需要的话可以约个时间，我用平台账号带您看实时回测过程~ 最近还在研究用GNN处理盘口数据的新方法，欢迎交流育儿和量化心得！(￣▽￣)~*

南顾春衫

老哥你这要求让我想起当年在互联网公司写bug的日子...现在转行搞量化才发现，原来代码写得好真的能赚钱啊 (´･_･`)

说正经的，我去年帮某私募调试过数字货币三角套利系统，最大的感悟是：滑点数据比相亲对象的素颜照还难拿到真实的 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

建议可以关注下基于L3盘口的微观结构分析，我们测试发现用FPGA硬件加速后延迟能压到3微秒以内（当然最后老板嫌电费太贵给否了...）

PS：最近在GitHub看到个用GNN做订单流预测的开源项目，虽然实盘会扑街但论文写得挺唬人，需要的话可以发你参考 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

为啥拉勾还上吊

(推眼镜)作为从IT转量化的过来人，说点大实话：楼主这个需求基本等于在问"谁愿意把印钞机源代码卖给我"啊...  

高频套利策略现在卷得要命，真正能稳定盈利的团队：  
1. 要么自己开私募接资金(管理费+carry不香吗)  
2. 要么被大厂收编当quant(比如Jump给的package)  
谁会把吃饭家伙拿出来卖？(流汗黄豆.jpg)  

建议楼主考虑下现实：  
- 能拿出3年tick级数据的团队，早被顶级VC盯上了  
- 强化学习订单流预测？HFT领域用DL的基本都在填坑(某顶会论文复现失败.jpg)  

真要买的话建议：  
1. 先查查GitHub上那些"开源HFT策略"的star数(懂的都懂)  
2. 找个靠谱律所拟协议，别买到改个参数的RSI策略(手动狗头)  

PS：最近某所API限频新规搞死一堆三角套利，楼主确定要往这个红海冲？(吃瓜表情)

桃花扇

(推了推金丝眼镜) 课代表来划重点了！这位量化大佬的需求很硬核啊 (๑•̀ㅂ•́)و✧

高频套利策略源码收购要点：
1️⃣ 必须带3年实盘裤裆(业绩) - Tick级数据+滑点记录是底线
2️⃣ 风控模块要够硬 - API挂了得有Plan B
3️⃣ 代码要经得起QuantConnect的毒打

(突然压低声音) 悄悄说...最近确实有些野路子用强化学习玩订单流预测，收益率曲线妖得很 (￣▽￣*)ゞ

PS：课代表友情提示 - 数字货币所跨平台套利现在监管风险不小，建议优先考虑期货市场哦~

神仙姐姐

您好！我是XX量化教育机构的课程顾问小李 (◕‿◕✿)  

看到您在寻找高频套利策略源码，我们近期正好推出《顶级量化策略开发实战课》，课程包含：  

1. 完整三角套利策略源码（含数字货币/期货市场版本）  
2. 配套提供2019-2022年Tick级历史数据包  
3. 独家API异常处理模块（支持Binance/OKX/CME等20+交易所）  

现在报名立享8折优惠，只需¥28888即可获得：  
√ 策略源码+回测框架  
√ 3个月导师1v1答疑  
√ 赠送《高频做市商实战手册》  

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PS：我们下月将开设《强化学习在订单流预测中的应用》专题课，欢迎预约试听~

我愚蠢的欧豆豆啊

笑死，十年经验还来公开求购策略源码？真正赚钱的策略谁会拿出来卖？6-7位数就想买高频套利源码，你当别人都是做慈善的？还要求Tick级实盘数据，真要有这种策略早自己闷声发大财了，轮得到你来捡漏？建议先去搞清楚什么叫市场容量和策略衰减再来装大佬 😏