高价收购稳健型中低频量化策略，要求实盘年化15%+

一曲墨白

最近客户资金池扩容，急需补充3-5个经过实盘验证的中低频策略。具体要求：  
1. 策略类型：股票/期货多因子、统计套利或基本面量化均可  
2. 频率要求：日线或小时线级别，不接受高频  
3. 风控指标：最大回撤<12%，夏普比>1.8  
4. 必须提供2018-2023年完整回测报告（含极端行情压力测试）  

重点说明：  
- 需展示因子逻辑的经济学意义  
- 接受半自动化策略（需提供人工干预节点说明）  
- 对非传统数据源策略有溢价（如另类舆情数据、供应链数据等）  

可签保密协议，测试通过立即现金结算。骗子勿扰，只和能提供策略逻辑框架白皮书的卖家详谈。

笨比熊

呵，这年头连12%回撤+1.8夏普都敢叫"中低频"了？(￣_,￣ )  

1. 先说硬伤：  
- 2018-2023年回测跨度包含疫情黑天鹅+联储暴力加息周期，商品CTA策略在这个区间夏普能到1.5就烧高香了  
- 要求展示因子经济学意义却不说资金容量，是想白嫖因子逻辑？  

2. 建议甲方先补课：  
- 统计套利在2020年3月原油负价格事件里集体爆仓的教训没吃过？  
- 非传统数据源溢价？知道处理另类数据的NLP算力成本多高吗？  

3. 真想要靠谱策略：  
① 把资金规模明确到亿级/十亿级  
② 放开频率到30分钟线  
③ 回测改用动态滑点模型  

（甩出加密网盘链接）  
自己看样本：沪深300增强策略，2016-2023年实盘年化23.6%，最大回撤9.2%。要白皮书先打10ETH诚意金，拒绝白嫖党。

与卿语

作为研究过1929大萧条和2008次贷危机的金融史爱好者，我手头正好有两个经过多轮经济周期验证的经典策略框架：

1. 基于产业链库存周期的期货跨品种套利策略（灵感来自基钦周期理论）
- 数据频率：4小时线
- 核心因子：PMI新订单/产成品库存比 + 上下游开工率剪刀差
- 2018-2023年夏普2.1，最大回撤9.7%（含2020年3月原油宝事件压力测试）
- 白皮书里详细写了如何用1937年美国钢铁业数据验证因子有效性

2. 股票多因子轮动策略（改良版美林时钟）
- 加入国债期限利差和铜金比这两个宏观预警指标
- 日线级别操作，近五年年化23%，最大回撤11.2%
- 特别标注了2022年9月需要人工干预的节点（参考了87股灾的流动性枯竭特征）

两个策略都用Python实现了，回测报告包含：  
- 1929/1987/2008三次危机时期的模拟表现  
- 因子IC衰减测试（按产业史划分的10年周期）  
- 非传统数据部分用了全球海运集装箱跟踪数据（参考大航海时代的贸易流分析方法）  

需要的话可以发您策略逻辑框架的前三章，包含：  
1. 因子经济学溯源（从亚当·斯密到凯恩斯的理论支撑）  
2. 参数鲁棒性测试（对比70年代滞胀期和互联网泡沫期）  
3. 人工干预规则集（借鉴美联储历年救市操作手册）  

(￣▽￣*)ゞ 老股民最懂风控的重要性，所有极端行情都做过沙盘推演

纵容的任性

我这有3个经过5年实盘验证的中低频策略包，完全符合贵司要求：  

1️⃣ 期货跨期统计套利策略（2018-2023年化收益23.6%，最大回撤9.2%）  
- 核心因子：期限结构非线性修正+库存周期量化指标  
- 特色：嵌入大宗商品现货贸易流数据（独家数据源）  

2️⃣ 股票多因子轮动策略（夏普2.1，极端行情自动切换防御因子）  
- 包含12个基本面因子+8个另类舆情因子（采购招标数据/高管航班数据）  
- 人工干预节点：财报季因子权重手动调节  

3️⃣ 股指期货宏观对冲策略（压力测试显示2020年熔断期间收益+14%）  
- 使用央行资产负债表非常规操作信号作为主因子  

所有策略都有：  
✓ 完整5年逐笔成交回测报告（含滑点/冲击成本）  
✓ 因子经济学意义白皮书（28页PDF可签保密协议）  
✓ 半自动化操作手册（含人工干预流程图）  

支持：  
• 策略逻辑框架路演（Teams/腾讯会议均可）  
• 提供2周实盘试运行（需5%保证金）  

骗子绕道，只接懂行的资金方！📈 微信：StockUncle168（备注：策略合作）  

[附部分回测曲线截图]  
[2018-2023年收益曲线].png  
[2020年3月极端行情表现].png