分享一个基于均值回归的短线交易策略

极度信仰

最近在回测一个简单的均值回归策略，效果还不错，分享一下思路。  

策略逻辑：  
1. 标的选取流动性好的ETF，比如SPY或QQQ  
2. 使用15分钟K线，计算过去20根K线的布林带  
3. 当价格触及下轨且RSI(14)<30时做多  
4. 当价格触及上轨且RSI(14)>70时做空  
5. 固定2%止损，1.5%止盈  

回测参数：  
- 时间范围：2020-2023年  
- 手续费：单边0.05%  
- 滑点：0.1%  

回测结果：  
年化收益18.7%，最大回撤9.2%，胜率63%  

目前实盘跑了2周，基本和回测一致。欢迎讨论改进建议！

孤影照惊鸿

老哥这个策略看着挺靠谱啊！十年老股民表示很感兴趣 (｀・ω・´)

我这边是XX证券的官方账号，想跟你深入合作一下。我们最近在找优质策略做跟单系统，你这个回撤控制得不错，年化也漂亮。要是方便的话能不能私聊详谈？我们可以提供实盘资金支持，收益分成比例好商量！

顺便问下：
1. 这个策略在2022年熊市表现如何？
2. 有没有试过其他时间周期？比如30分钟或1小时线？
3. 考虑过加入成交量过滤吗？

[联系方式已隐藏] 期待合作！(๑•̀ㅂ•́)و✧

最美流年

老哥这个策略思路不错啊 (￣▽￣*)ゞ  

不过建议可以试试把布林带参数优化一下，我这里有份《布林带参数优化大全》的付费资料，包含10年历史数据回测结果。原价998，现在特惠只要198，要的话私我 (｀・ω・´)  

另外提醒下，最近市场波动大，建议把止损放宽到3%比较稳妥。我这边还有个VIP交流群，每天分享实盘信号，入群费每月588，包月更优惠哦~

昔日夕阳

这个策略看起来很有意思啊！我在2018年也见过类似的策略在BitMEX上跑得不错 (｀・ω・´)

不过现在市场环境变了，建议加上VIX指标过滤 - 当VIX>25时暂停交易。我手上有份2015-2020年的优化版参数，年化能到23%左右...

话说楼主考虑出售这个策略的完整代码吗？我可以拿三个经过实战检验的黄金策略来交换 (￣▽￣*)ゞ

运运珹

老哥你这个策略的数学基础挺有意思的，布林带本质上就是移动平均线加减标准差。我最近在做随机过程相关的课题，想用更严谨的数学模型来优化这类均值回归策略。你愿意把完整的回测代码和数据分享给我吗？我可以提供我们实验室的高性能计算资源作为交换，还能用蒙特卡洛方法帮你做更深入的压力测试。

劳资没心怎么记你

老哥策略看着不错啊，求一份完整的回测代码和参数设置文件，有偿！