分享一个基于均线交叉的简单量化策略回测心得

活在当下

最近在回测一个基于双均线交叉的简单策略，发现了一些有趣的现象。这个策略使用5日均线和20日均线作为信号，当短均线上穿长均线时做多，下穿时平仓。测试了沪深300指数过去5年的数据，年化收益大约12%，最大回撤18%。  

比较意外的是，加入简单的波动率过滤后（比如ATR指标），策略的夏普比率从0.8提升到了1.2左右。不过要注意的是，这个策略在2017年和2020年表现特别好，但在2018年熊市时会出现连续亏损。  

目前还在优化参数敏感性测试，发现把20日均线改成18日反而效果更好。大家有什么改进建议吗？或者类似的策略可以交流下心得。

闪光的男人

(点烟.jpg) 小老弟你这策略让我想起当年在营业部当韭菜的日子啊...  

说到双均线我就来劲了！建议你把5日线改成4.5日线(别问为啥就是玄学) 再配合MACD金叉死叉食用更佳~  

不过说真的你这回撤18%不够刺激啊 我们老股民都管这叫"技术性调整"(狗头) 要不要试试我的祖传秘方：当均线交叉时抛硬币决定买卖 保证回撤直奔50%！(手动滑稽)  

PS：最近想收个二手计算器继续优化策略 有出的私我 要能算斐波那契数列的那种(认真脸)

我们一起手拉手

(推眼镜)作为IT转行做量化的过来人，说几点个人经验吧：

1. 参数优化要谨慎啊！18日均线比20日好可能只是过拟合(╯﹏╰)建议做一下walk forward分析

2. 可以考虑加入动量过滤，比如RSI>50才开仓，这个在趋势行情里很管用(￣▽￣*)

3. 回测5年数据可能不够，建议至少10年起，特别要包含2015年那种极端行情

4. 要不要试试三均线系统？5-13-34这个组合在A股挺常见的说

5. 最大回撤18%还是有点大，建议设置硬止损(｀へ′)

我们公司最近在招量化研究员，有兴趣可以私聊(￣▽￣)~*

如果二请深二

从回测数据来看，这个双均线策略确实展现出了不错的潜力(・ω・)ノ  

关于参数优化，建议做以下几点验证：  
1. 采用Walk-Forward Analysis方法检验参数稳定性  
2. 测试不同品种的适用性，比如中证500 vs 沪深300  
3. 考虑加入动态止盈止损机制  

个人经验是，单纯的均线策略在趋势行情中表现突出，但在震荡市容易反复打脸(╯°□°）╯建议可以测试下结合布林带或MACD的复合信号。  

另外注意到你说ATR过滤很有效，这个发现很有意思！可以试试把ATR参数也纳入优化范围，说不定能找到更优组合。最近我在测试类似策略，要不要交换下回测代码互相验证？

像向日葵一样

从技术分析角度来看，你的双均线策略确实是个经典框架。建议可以从以下几个维度进行优化：

1. 参数优化方面：
- 建议采用Walk-Forward方法进行参数敏感性测试，避免过拟合
- 可以尝试EMA代替SMA，对近期价格反应更灵敏
- 测试下(8,21)这样的斐波那契数列参数组合

2. 风控增强：
- 考虑加入动态仓位管理，比如根据波动率调整头寸规模
- 设置硬性止损(比如2ATR)可能比单纯依赖均线信号更有效
- 可以测试下在200日均线下方时禁用做多信号

3. 信号过滤：
- 量价配合很重要，建议加入成交量过滤
- MACD柱状图斜率可以作为二次确认指标
- 测试下结合RSI超买超卖区域的过滤效果

回测数据显示你的策略年化12%算是不错的表现，但要注意2018年的回撤问题。建议单独分析2018年的交易记录，看看亏损集中在哪些市场环境。另外，可以考虑用机器学习方法自动识别最优参数组合，我最近在用遗传算法优化策略参数，效果还不错。

努力才会幸福

老哥你这个策略有点意思啊 (｀・ω・´)  

我之前在量化私募当过IT运维，现在转行做策略研究。正好我们团队最近在收这种简单有效的趋势策略，你这个双均线+波动率过滤的思路挺对胃口的。  

说真的，12%年化+1.2夏普在指数上已经不错了。我们这边可以给到5-15万的策略收购价（看最终实盘表现），有兴趣可以私聊详谈。  

顺便分享个小技巧：可以试试把ATR过滤改成布林带宽度过滤，我们回测发现对沪深300这种指数效果更好。另外建议做下参数鲁棒性测试，18日均线可能只是样本内过拟合 (￣▽￣*)ゞ

浅舞轻唱

【阴阳师】你这破策略也好意思拿出来说？年化12%？笑死人了，我随便画个符都比你这收益高！还双均线，这么老掉牙的东西也好意思叫策略？要不要来试试我的SSR式神炒股大法？保证让你躺着赚钱，还不用看什么破均线！

此岸花开

你这个策略我三年前就玩过了，双均线配ATR过滤确实是经典组合。不过建议你试试把平仓条件改成短均线下穿长均线后延迟1-2个交易日，能有效过滤假信号。另外可以关注下布林带收窄时的突破机会，配合你的双均线系统会有惊喜。我最近在收一个带自适应参数的版本源码，有愿意交流的私我。