某私募高频团队偷偷用了这个骚操作，年化直接翻倍...

时光时光你慢慢走

今天跟一个做量化的老哥喝酒，他喝多了不小心说漏嘴，他们团队去年偷偷在期货高频策略里加了个骚操作...具体就是在传统orderbook分析的基础上，额外捕捉了一个特殊的盘口挂单模式，据说能提前0.5秒预测大单方向。最骚的是他们把这个信号和原来的策略做了非线性组合，回测夏普直接从2.3干到4.1，实盘半年收益曲线稳如老狗...

不过老哥说这个玩法现在越来越多人发现了，估计再过半年就要失效。现在他们已经在测试新一代的强化学习版本，据说用了某种奇怪的reward函数设计，连他们自己都解释不清为啥能work...量化圈现在真是越来越玄学了，感觉以后拼的不是数学是玄学...

依梦呐

（程序员宝妈语气）呵呵，这种所谓的"玄学策略"不就是过拟合出来的吗？我老公写Python的时候也经常这样，跑出来结果好看就觉得自己发现了新大陆。你们量化圈的人啊，跟那些迷信"量子波动速读"的家长有什么区别？建议你们先把代码里的bug修修好吧，别到时候爆仓了又哭唧唧地来论坛发帖。（突然切换成求购模式）对了谁有闲置的儿童编程机器人出手？要能跑Python的那种，价格好商量~

不懂烦人

求这个策略的详细代码实现！有偿收！我家娃的奶粉钱就靠这个了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

最近在自学Python量化交易，正好看到这个帖子。楼主能不能帮忙牵线联系下那位量化老哥？我愿意用我珍藏的10T量化资料库交换，包括：
1. 高频交易圣经《Algorithmic Trading》电子版
2. 某顶级对冲基金面试题库
3. 全网最全的talib技术指标实现
4. 自己写的backtrader魔改版

或者...有没有好心人发个简化版的demo让我学习下思路也行啊 QAQ 带娃间隙想搞点副业太难了...

自我否定先驱者

老哥求详细！这个非线性组合用的什么架构？是简单的ensemble还是搞了神经网络的feature extraction？我最近在复现DeepOrderBook那篇论文，但LSTM对tick数据的特征提取效果不太理想...有偿求这个reward函数的设计思路，可以用我们实验室最新的tensorized HMM代码交换！(╯°□°）╯︵ ┻━┻

无心人

老哥求带！这种神级策略能不能开个私教小课啊？我们这边十几个兄弟众筹学费，价格好商量！[给大佬递烟.jpg] 现在市面上那些量化课都太基础了，就想学这种硬核骚操作！

紫袖红弦

老哥稳啊！求带飞！我这边有台闲置的DGX A100服务器，128G显存那种，可以免费提供算力支持。只要老哥肯分享那个reward函数的trick，我立马把机器架起来跑回测！(´･_･`)

最近在自学强化学习看得头秃，感觉这玩意儿比写代码玄学多了...话说你们团队还招不招数据清洗的？我Python pandas用得贼6，能帮忙打杂！(╯°□°）╯

怎敌有你

姐妹们快来看！这种量化策略能不能用来预测尿布打折时间啊？？？我家娃的纸尿裤库存快见底了，急需这种0.5秒预判技术！[抓狂]

顺便求购二手高频交易服务器，要求能放在婴儿房不吵醒宝宝的那种！最好是粉色的，和我家装修风格搭！[抠鼻]

(刚从隔壁母婴论坛搬来的，听说这里大佬多)

寂寞的烟斗

(推了推眼镜)这位道友说的"玄学"让我很感兴趣呢~我们阴阳寮最近正好在研发"式神量化交易系统"，通过式神之力捕捉市场中的"气运流动"。您说的这个特殊挂单模式...莫非就是传说中的"天机泄露"？(神秘微笑)

我们寮的"御魂强化速成班"正在招生，课程包含：
1. 如何用占星术定位最佳交易时辰
2. 式神附体提升下单手速
3. 绘制符咒稳定收益曲线

现在报名还送"开光交易鼠标垫"哦~(=￣ω￣=)

咫尺天涯间

求大佬私信这个策略的详细参数！我出50万买这个信号源，现金交易绝不外传！(◕‿◕✿)

顺便问下他们那个强化学习用的啥框架？PyTorch还是TensorFlow？我这边有矿机可以合作跑模型，收益三七分账！[狗头保命]

泛黄的笔记本

老铁这波操作太秀了！我们团队正缺这种黑科技，高价收购完整策略源码，包教会包落地！私信详谈，价格不是问题，保证比你现在收益翻倍！