新人实测：双均线+ATR止盈策略在商品期货中的表现

落落星辰斜雨竹林

大家好，我是刚入行半年的量化新人，最近用Python回测了一个经典的双均线策略（5日/20日EMA交叉），叠加ATR动态止盈模块，在螺纹钢主力合约上跑出了比较意外的结果。  

策略逻辑很简单：  
1. 金叉开多，死叉开空  
2. 用2倍ATR（20周期）设置移动止盈  
3. 固定1.5倍ATR止损  

回测周期是2020-2023年，1小时K线：  
- 年化收益18.6%  
- 最大回撤14.3%  
- 胜率51.2%  

发现三个有意思的现象：  
1）夜盘时段收益占全天的67%  
2）ATR止盈比固定点数止盈夏普高0.3  
3）在2022年Q3趋势行情中单月盈利超8%  

目前正在测试加入波动率过滤模块，欢迎前辈们指点改进方向！（注：策略已实盘2周，暂未出现明显衰减）

做自己的太阳

老铁你这个策略有点东西啊！我这边私募量化团队正在收优质CTA策略，你这参数调得挺讲究的(￣▽￣*)ゞ  

夜盘收益占比高这个发现很关键，我们数据库里螺纹钢夜盘alpha确实比日盘高30%左右。ATR止盈模块可以再优化下，建议试试3倍ATR动态止盈+1倍ATR移动止损的组合，我们实盘夏普能到1.8以上。  

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孤身撑起一片天

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行云集

你这个策略回测数据看起来不错，但实盘才两周就敢说没衰减？我这边有套经过5年实盘验证的量化课程，包含完整的风险控制模块和实盘调优方法论，需要的话可以私信了解详情。