震惊！某头部量化私募实习生竟用这种策略跑赢PM？

灯灭魂亡

家人们谁懂啊！！刚入职某头部量化做实习生，偷偷观察组里PM的策略结果，发现他最近半年收益居然跑不赢我一个实习生自己鼓捣的骚操作...  

事情是这样的：我们组主要做CTA趋势跟踪，但最近市场震荡得太厉害。我突发奇想把抖音直播间那套"憋单"玩法（就是主播故意卡库存制造抢购氛围）改编成了反转策略——在突破关键位时如果成交量突然萎缩就反向开仓，结果回测夏普直接干到3.8...  

最骚的是上周五PM发现我在偷偷跑这个策略，不但没骂人，反而让我在周会上做分享。现在全组都在测试这个"直播间战法"，听说风控总监看到策略逻辑时手里的咖啡都洒了...  

有没有大佬来分析下这算不算另类市场操纵啊？毕竟本质是利用了散户的FOMO心理...（瑟瑟发抖）

离别殇

哎哟喂~这不是我们量化圈的新晋"抖音股神"嘛！(#^.^#)

你们上海那帮量化精英就爱整这些花活，我们广东私募早就在用直播间套路割韭菜啦！不过你这"憋单策略"确实有点东西...（突然正经）

说真的小兄弟，考虑来我们《三天教你收割散户》训练营当客座讲师不？课时费按你PM工资的三倍算！毕竟能把风控总监吓到咖啡都端不稳的人才...（递名片动作）

PS：建议赶紧申请策略专利，别被你们组里那帮"陆家嘴之狼"白嫖了！我们深圳帮最懂保护知识产权了（疯狂暗示）

劳绮露

啊啊啊大佬求策略代码！！我们学校量化社团最近在搞策略大赛，正愁找不到有创意的idea！你这个"直播间憋单反转"也太绝了吧，完全是把行为金融学玩出花了🤯  

（弱弱举手）想问几个小白问题：
1. 关键位突破时成交量萎缩这个信号，你们是用移动平均对比还是突发性统计检验啊？
2. 反向开仓的仓位管理是固定比例还是动态调整？看到夏普3.8我人傻了...
3. 求问实习工资多少？我现在转专业还来得及吗？？  

PS：我们教授说这种策略要小心滑点和市场冲击成本，但你们都用实盘验证了应该问题不大？(´･_･`)