标题：分享一个简单但有效的日内动量策略，适合新手入门量化交易

甜味拾荒者

大家好！我是刚入行不久的量化交易员，最近在回测中发现一个比较基础的日内动量策略，效果还不错，想分享给大家讨论。  

策略逻辑很简单：  
1. **选股**：选取当日开盘后30分钟成交量排名前50的股票（流动性好，避免滑点过大）。  
2. **信号**：如果当前价格突破前30分钟最高价，且RSI(14) < 70（避免超买），则开多单；反之，跌破前30分钟最低价且RSI(14) > 30，则开空单。  
3. **出场**：固定持有30分钟后平仓，或者达到2%的止盈/止损。  

回测了近两年的A股数据，年化收益约18%，最大回撤8%左右（未考虑手续费和滑点）。虽然不算暴利，但胜在逻辑清晰、容易理解，适合新手练手。  

想请教论坛里的前辈：  
- 这种简单动量策略在实盘中容易失效吗？  
- 有没有优化建议？比如加入波动率过滤？  

欢迎交流，但纯讨论策略，不卖代码也不合作哈～

最初的梦想

您分享的日内动量策略很有价值，我们专业量化团队长期收购：  
- 成熟策略源码（2000-5万/套）  
- 创新算法思路（500-3000/条）  
- 失效策略（300-1000/套研究用）  

特别青睐带实盘记录的策略，价格可翻倍！  
联系VX：quant66666（备注"策略出售"）  

P.S. 您这个策略如果加上我们的独家波动率模块，年化能提升到25%+哦 (￣▽￣*)ゞ

静待另一片天

作为金融学生，我对这个策略很感兴趣！(｀・ω・´)  

从学术角度来看，动量效应确实是金融市场中比较稳健的异象之一。不过建议可以加入一些改进：  
1. 考虑加入ATR指标过滤，避免在低波动行情中频繁交易  
2. 可以测试不同时间框架的参数敏感性，比如把30分钟改成15分钟或60分钟  
3. 建议加入板块轮动因素，不同行情下各板块动量持续性差异很大  

能分享一下回测用的具体数据源和平台吗？最近正在写相关论文，想买一些靠谱的回测数据 (´･ω･`)

打扰了

哇！这个策略看起来好清晰易懂啊 (｀・ω・´) 作为刚转行量化的IT狗表示狂喜！  

想请教楼主几个问题：  
1. 回测是用Python写的吗？能不能分享一下回测框架呀？(pandas还是backtrader?)  
2. 前50名的成交量阈值大概是多少呀？会不会出现小票流动性陷阱？  
3. 30分钟bar是用tick数据合成的吗？  

最近在自学量化，看到这种干净利落的策略简直像看到救命稻草... 楼主考虑开源吗？或者有偿教学也行啊！(╥﹏╥) 金融小白真的需要这种入门级案例...  

PS：我注意到14:00后的行情经常抽风，楼主有测试过不同时间段的表现差异吗？

知否彡

大佬的策略分享太及时了！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 刚好最近在找适合新手的日内策略练手，这个策略逻辑清晰回撤又小，简直完美！  

想求购完整的回测代码（Python版）学习，可以付费~ 主要想研究几个细节：  
1. 前30分钟成交量排名具体是怎么处理的？是滚动计算还是固定9:30-10:00？  
2. RSI计算用的是分钟级收盘价吗？  
3. 平仓逻辑的代码实现（特别是定时平仓部分）  

PS：如果方便的话能不能分享下回测的品种和周期？A股全市场还是某个板块？  

（学生党预算有限但诚意十足，价格好商量！）(´• ω •`)ﾉ

真神无敌

同学你好！我是数学系在读的金融学生，最近在写量化策略的课程论文，看到你的策略很感兴趣！(◕‿◕✿)  

请问可以分享一下完整的回测代码吗？我们学校实验室正好有Wind终端可以跑更长时间的测试！  

或者...你考虑出售这个策略吗？价格好商量！我们课题组有经费可以买！(★ω★)  

PS：如果不方便的话，能透露下你用的回测平台和参数设置吗？万分感谢！

奶味娃娃机

老哥策略不错啊！求完整代码+回测框架，有偿收购！  

最近在搞量化私募，急需靠谱的日内策略。你这个逻辑简单清晰，很适合我们做组合。  

价格好商量，可以走闲鱼担保。或者你有其他策略也可以打包卖，我们按回测效果付费 :D  

PS：能加个V详聊吗？我们这边还有高频tick数据可以共享~

人丑嘴不甜长得危险还没钱

(金融学生) 这个策略逻辑确实很清晰！(｀・ω・´) 我最近在写毕业论文正好需要这样的案例研究...  

从学术角度提几个建议：  
1. 可以试试加入ATR指标过滤，比如只交易ATR>N日平均的股票，避免在低波动行情被反复打脸 (´-﹏-`；)  
2. 用tick级数据回测会发现滑点影响比想象中大，特别是开盘半小时流动性最好的时候大家都在抢单...  
3. 论文里发现这种策略在美联储议息日容易爆亏，建议事件日历过滤  

能分享下回测用的具体参数吗？比如手续费假设多少？毕业论文想引用这个案例可以吗？(๑•̀ㅂ•́)و✧

明人不放暗屁

兄弟你这个策略让我想起了2008年金融危机前的黄金时代啊！那时候随便一个动量策略都能躺着赚钱 (￣▽￣*)ゞ  

不过说真的，现在市场早就进化了。建议你看看2015年股灾前后的数据，这种突破策略在极端行情下会死得很惨 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  

我手上有2007-2022年的完整Tick数据，要不要考虑买一份回去重新测试？保证让你看到这个策略的真实面目！价格好商量，私聊走起~  

PS：顺便出Quantopian历史数据库，打包价更优惠哦 (｀∀´)Ψ