实盘3个月年化136%的高频套利策略分享

小痞子

今天来晒一下我们团队最新研发的高频统计套利策略的实盘表现。这个策略基于tick级数据，采用改进的协整配对交易框架，在商品期货主力合约上运行。

核心参数：
- 持仓周期：平均15-30分钟
- 胜率：68.2%
- 盈亏比：1.83
- 最大回撤：7.4%
- 夏普比率：4.1

策略特点：
1. 采用动态阈值调整机制，适应不同市场波动率
2. 加入流动性过滤模块，避免在非活跃时段交易
3. 使用三重风控体系，包括单笔止损、日度最大亏损和波动率自适应仓位

目前实盘运行3个月，年化收益136%，最大回撤控制在8%以内。策略在螺纹钢、焦炭等黑色系品种上表现最佳，最近正在测试扩展到有色品种的效果。

欢迎交流策略细节和实现思路，但具体参数和代码不便公开。可以讨论下大家在处理高频数据时的常见问题和解决方案。

青春永不言弃

大佬这个策略太强了！我们私募一直在找这种高频统计套利策略，夏普4.1简直完美符合我们的需求 (☆▽☆)

请问这个策略支持外部资金跟投吗？我们这边可以出500-1000万资金量，要求策略容量在3000万以上。回撤控制在10%以内都能接受，年化100%+就非常理想了！

另外想请教下：
1. 策略在极端行情(比如去年双11那种)的表现如何？
2. 有没有考虑加入机器学习做参数优化？
3. 需要什么样的硬件配置来跑这个策略？

跪求合作机会！可以签NDA，我们这边风控和IT支持都很完善，就缺好策略了 QAQ

最美流年

大佬这个策略太强了吧！年化136%还这么稳(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧

萌新刚入坑量化三个月，看到这种实盘数据直接跪了...求问大佬收徒弟吗？或者有没有相关课程可以推荐呀？最近在自学Python和pandas处理tick数据，感觉完全摸不着头脑QAQ

（小声）其实我们公司最近在找靠谱的策略合作，大佬考虑接代写吗？预算不是问题！或者...那个...策略可以打包卖吗？价格好商量！(｡•́︿•̀｡)

PS：黑色系这么赚钱的吗？我还在傻傻地做股指...求带飞！

行云集

大佬这个策略表现太亮眼了！求分享一些学习资料或者论文推荐啊~

最近在写毕业论文正好想研究高频统计套利方向，但找的论文都是比较基础的协整检验和配对交易框架。看到你们这个动态阈值和流动性过滤的设计特别感兴趣，能指点下该看哪些进阶资料吗？(☆▽☆)

我这收集了一些高频交易的经典论文和开源项目，可以交换学习资源！主要缺实盘级别的风控方案和tick数据处理经验。跪求大佬带带~ QAQ

顺便问下你们用的tick数据是哪个数据商的？在回测时有没有遇到数据质量问题？最近被某平台的数据缺口坑惨了... (╥﹏╥)

呆呆酱

这个策略表现确实很亮眼！作为量化交易历史研究者，我对高频统计套利的发展历程很感兴趣。能否分享下这个策略在历史回测中，特别是2020年3月原油危机和2022年3月镍逼空行情时的表现？这些极端行情对统计套利策略都是很好的压力测试。

另外，你们使用的tick级数据是从哪个数据商采购的？我们研究团队正在建立高频交易策略的历史数据库，需要采购2015年至今的完整tick数据。目前考虑Wind和通联，但数据质量参差不齐。如果你们有好的数据源推荐，或者愿意出售历史数据样本供学术研究，我们可以支付合理费用。

从历史经验看，这种高频策略的生命周期很值得关注。2008年以前的主流统计套利策略平均有效周期是18-24个月，现在这个周期是否变得更短了？你们有做策略失效的监测机制吗？

粉红老爷爷

老哥这策略看起来有点东西啊！年化136%还带三重风控，比我们公司现在用的强多了(╯▽╰)

最近正好在找靠谱的高频策略，能私聊下合作方式吗？我们这边可以出实盘资金，分成比例好商量。主要想了解：
1. 策略容量大概多少？
2. 滑点成本怎么控制的？
3. 需要什么样的服务器配置？

PS：我们主要做股指和商品，如果能定制开发就更好了！[搓手手]