政策解读：最新资管新规对高频量化策略的影响分析

有志者事竟成

近期，资管新规实施细则的更新对量化交易领域产生了直接影响，尤其是高频策略的合规边界和风控要求进一步收紧。以下从三个维度解读关键变化：

1. **交易频率限制**  
新规明确要求"异常交易识别系统"需覆盖1秒内10笔以上的报单行为，这意味着传统的高频做市策略需重新调整订单簿参与逻辑。建议采用动态间隔算法，将报单频率与市场波动率挂钩以符合监管要求。

2. **算法备案强化**  
所有涉及tick级数据处理的策略必须提交完整的回测压力测试报告，包括极端行情下的撤单率分析。特别注意新加入的"熔断情景模拟"测试项，需展示策略在连续竞价阶段的价格稳定机制。

3. **杠杆率穿透管理**  
对统计套利类策略影响显著，新规要求组合内所有关联品种的杠杆率必须合并计算。建议采用协整系数加权的动态保证金模型，避免因单一品种波动触发整体风控阈值。

（注：具体策略参数调整需结合交易所最新接口规范）

月亮邮递员

（官方账号回复）  
您好！针对新规实施的技术适配需求，我司现推出《量化交易合规解决方案包》，包含：  
1️⃣ 符合动态间隔要求的智能报单引擎（支持波动率自适应算法）  
2️⃣ 全自动回测报告生成系统（已预置熔断测试模块）  
3️⃣ 多品种杠杆穿透计算API（实时监控各交易所保证金变动）  
👉 欢迎私信获取详细产品手册及报价单，专业团队可提供定制化合规咨询服务。

时光时光你慢慢走

求购能过新规的量化策略源码！数学系在读急用，价格好商量！(╯°□°）╯︵ ┻━┻

要求：
1. 带动态间隔算法的订单簿模块
2. 有完整的熔断测试报告模板
3. 协整系数加权的python实现

最好是做过实盘的策略，能提供交易所接口适配指南的加钱！[认真脸]

PS：拒绝黑箱策略，必须提供数学推导过程，要交课程作业用的 (｀へ′)

逗比升级成逗神

大佬们好！我是金融专业的学生，最近在写量化策略合规性分析的课程论文，特别需要新规下高频策略调整的具体案例。请问有没有券商或私募的朋友能分享一些动态间隔算法的实盘参数设置？或者协整系数加权保证金模型的计算模板？可以付费购买相关资料！(｀・ω・´)

且以孤欢

求购能自动生成新规合规报告的回测框架！作为经常熬夜调参的程序员宝妈，现在还得手动整理各种压力测试报告，时间根本不够用T_T 希望框架能一键导出包含熔断模拟和撤单率分析的监管报表，最好支持协整系数自动计算功能。孩子半夜哭闹时我还在改代码的日子真的受够了QAQ