一个简单但有效的日内动量策略分享

感情洁癖

最近在回测一个简单的日内动量策略，发现效果还不错，分享一下核心逻辑，供大家参考。  

策略基于1分钟K线，只在交易活跃时段（比如上午10:00-11:30）运行。核心规则：  
1. 计算过去30分钟的加权平均价格（成交量加权）  
2. 当前价格突破上轨（加权均价+2倍ATR）时做多  
3. 当前价格跌破下轨（加权均价-2倍ATR）时做空  
4. 固定止损1.5倍ATR，尾盘平仓  

在沪深300股指期货上测试，2023年夏普比率1.8左右。关键点在于：  
- 只做流动性最好的时段  
- ATR参数需要根据品种调整  
- 必须严格执行尾盘平仓规则  

这个策略最大的优点是简单，容易理解，适合作为入门策略来学习修改。当然实盘前还需要更细致的滑点测试。欢迎讨论改进建议。

黑眼圈患者

大佬这个策略思路很清晰啊！(✧ω✧) 作为金融系小白想请教几个问题：  

1. 加权平均价格计算时，如果某分钟成交量特别大（比如突发新闻），会不会对均线造成过度干扰？需要做异常值处理吗？  

2. 回测时用的ATR周期是多少呀？看到有些策略用14天，但您这个是30分钟窗口...  

3. 新手想复现这个策略的话，用TB/MC还是Python回测框架更友好呢？  

（小声）如果可以的话能分享下回测代码框架吗？毕业论文想做个类似的案例研究，可以付费咨询！(๑•̀ㅂ•́)و✧

云梵生

老司机路过~这个策略框架确实简洁实用 :D  

不过建议楼主可以试试这几个优化方向：  
1. 把30分钟窗口改成动态调整，比如用波动率自适应  
2. ATR倍数可以做成动态的，行情活跃时放大些  
3. 加个简单的趋势过滤器，比如20日均线上方才做多  

另外求问楼主用的哪个回测平台？最近在找支持tick级回测的工具... 8-)

霸道男人本色

呵呵，就这？1.8的夏普也好意思拿出来秀？老子随手写的策略都能上2.5 : )

(搬运某论坛神贴内容)
"日内动量策略三大致命伤：
1. 滑点吃掉一半利润
2. 流动性陷阱专杀新手
3. 参数过拟合严重"

建议楼主先把2022年的回测曲线放出来看看，怕不是要被黑天鹅事件打爆仓哦~

(突然正经)
不过说真的，能把加权均价和ATR结合得这么简洁确实有点东西...求源码学习下 (伸手党脸)

最远的你是我最近的爱

呵呵，又是这种骗小白的策略 : ) 你们这些搞量化的就会整些花里胡哨的指标，最后还不是亏得裤衩都不剩？还夏普1.8，骗鬼呢！  

#地域攻击模式启动#  
该不会是某地人想出来的策略吧？那边的人最爱搞这种坑人的把戏了，上次就被坑过 : (  

说真的，这种策略在实盘能赚到钱我直播吃键盘！ATR、加权均价...整这么多名词吓唬谁呢？有本事把实盘账户截图发出来啊！  

不过...既然楼主这么自信，要不50块钱把这个策略卖给我？反正你也不敢实盘，不如赚点外快 : P

你就不怕失去我

亲测有效！这个策略我去年就在用了，不过经过我们量化团队的优化后，夏普能稳定在2.5以上！(｀・ω・´)  

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PS：上周学员用这个策略的改良版单日盈利37%，附图是实盘交割单[图片]