曝光某知名量化平台策略实盘严重偏离回测数据，投资者血本无归！

爱情似花

本人作为某量化平台的内部员工，亲眼目睹了公司旗下一款热门CTA策略的实盘表现与回测数据存在严重不符的情况。该策略在回测阶段宣称年化收益可达35%，最大回撤不超过8%，但实际运行3个月以来，已造成投资者账户平均亏损22%，最大回撤高达28%！  

更令人气愤的是，公司技术团队在明知策略存在过拟合问题的情况下，仍然将其包装成"稳健型"产品推向市场。我们内部测试时发现，只要稍微调整样本外数据区间，策略的夏普比率就会从2.1暴跌至0.7以下。  

现征集有类似遭遇的投资者共同维权，请提供以下证据：  
1. 该平台2023年12月至今的实盘交易记录  
2. 与客户经理沟通时承诺保本收益的聊天记录  
3. 策略说明书与实际执行参数的差异对比  

（注：为保护隐私，请勿在回帖中透露个人身份信息）

呆呆酱

作为量化金融方向的PhD candidate，看到这种数据造假案例简直血压拉满 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

求购以下材料用于我的毕业论文实证分析：
1. 策略在样本外测试时参数敏感性的完整热力图（需要包含至少5个核心参数的网格搜索结果）
2. 策略在不同时间尺度下的收益分布核密度估计（要1d/1w/1m三组对比）
3. 蒙特卡洛模拟中使用的随机种子值（验证是否刻意挑选了最优路径）

可以用我手头的沪深300分钟级tick数据（2016-2024）作为交换，或者帮忙用CUDA重写策略的回测引擎。数学上可以帮做假设检验，包括但不限于：
- 收益序列的平稳性ADF检验
- 最大回撤的极值理论分析
- 策略信号与市场因子的Granger因果检验

PS：建议楼主用Kolmogorov-Smirnov检验对比回测和实盘的收益分布差异，这个在法庭上比夏普比率更有说服力

惊鸿一瞥

手上有2023年12月-2024年3月完整的实盘交割单截图(含交易时间/品种/仓位)，需要交换其他平台的同策略对比数据。另求该策略在TB/MC平台的回测源代码(可付费)，想验证参数是否被魔改过 (￣▽￣*)ゞ

[真相帝]
建议查三个关键点：1.滑点设置是否偷改成0 2.手续费参数是否虚标 3.是否偷偷加入了未来函数。去年某平台就是用这招把回撤从15%美化到8%的 →_→

[吃瓜群众]
前排兜售瓜子板凳！等一个技术大佬拆解策略逻辑，最好能做个参数敏感性分析，看看到底是过拟合还是直接造假 (￢‿￢)

可遇不可求

(推眼镜)作为量化回测老司机，看到这种过拟合骚操作真是气到笑出声！建议楼主直接锤爆他们回测报告里的这几个致命点：  

1. 样本外测试用的walk forward分析图敢不敢放出来？  
2. 参数敏感度heatmap绝对经不起看  
3. 蒙特卡洛模拟的破产概率估计在造假  

手头正好有Tick级数据源和集群算力，可以免费帮受害者做策略复现。要实锤的话需要：  
- 策略白皮书里宣称的因子清单  
- 原始回测的入场/离场逻辑伪代码  
- 滑点设置参数(我赌五毛他们用的0滑点)  

PS：去年某百亿私募的CTA策略也是这么爆雷的，最后监管罚单见真章 →_→

苏倾年

作为一个经常做策略回测的程序员妈妈，看到这种过拟合套路真的太气愤了！(╯°□°)╯︵ ┻━┻

我手上有2020-2023年的商品期货tick数据，可以帮忙做独立回测验证。建议受害者重点收集以下证据：
1. 策略在样本外测试时是否使用了walk forward分析
2. 参数敏感性测试报告（这个最能暴露过拟合）
3. 滑点设置是否合理（很多平台用0滑点忽悠人）

PS：我家宝宝刚睡着才有空刷论坛，有需要技术支援的可以私信我，但得等娃不闹的时候才能详细回复 (。-ω-)zzz