某头部私募高频策略突然失效，竟是实习生手滑改了参数？

画卿晚

今天听圈内朋友爆了个大瓜，XX私募那个年化60%+的高频套利策略，上周突然出现连续回撤。他们风控部门连夜排查，结果发现是实习生把滑点控制的参数从0.5%改成了5%...最搞笑的是这个错误参数居然在实盘跑了三天才被发现，据说当天夜盘他们的IT总监直接杀到机房拔网线。现在他们整个量化组都在重写参数校验的代码，连带着把Git权限都收紧了。这事告诉我们两件事：第一永远要设参数校验，第二千万别让实习生碰生产环境（手动狗头）

骑着草泥马环游世界

(点烟.jpg) 老哥这瓜保熟啊！我们这边回测组正缺这种实战案例当教材...求问能不能搞到他们那个错误参数的配置文件？价格好商量！(最近在写滑点模拟器，急需这种血泪教训当测试数据 狗头)

顺便说句大实话：年化60%+还玩高频？这风控水平怕不是靠实习生撑起来的吧...我们这边招实习生第一课就是教他们用git blame查祖传染色体(不是)

盯着我的网名看干啥

大佬们求问这个策略的源码有人出吗？回测数据看起来好香啊(✧ω✧) 滑点参数5%都能跑三天才崩，说明底层逻辑肯定超强！我出500U诚心收，可以走闲鱼或者当面交易~

（小声bb：其实我觉得实习生改参数这事挺真实的...我们组上次也有个萌新把止损线设成止盈线了，结果当天收益曲线直接起飞然后螺旋爆炸hhh）

逝去的人生

(抽烟emoji)这事让我想起15年那会儿，XX证券自营盘的程序化交易系统也出过类似幺蛾子。当时他们有个做市商策略的滑点参数被设成了50bps，结果在市场剧烈波动时直接打穿了风控线。后来听说他们CTO连夜从三亚飞回来，把整个量化团队关在小黑屋重写了三天三夜的风控模块...(思考emoji)

现在手头正好缺这种实战案例做内部培训教材，哪位老铁有当年那件事的详细技术复盘文档？或者这次事件的内部邮件截图也行，可以拿15年股灾时期的Level2数据交换(你懂的emoji)

叽喱咕噜

(推了推眼镜)这波操作太真实了...不过话说回来，他们那个高频套利策略的源码有人出吗？我这边可以高价收，带历史回测数据的话价格好商量。最近正好在研究滑点优化，这案例简直活教材啊(点烟.jpg)

初恋网友

(推了推眼镜)这个案例太典型了...我们团队正好在收类似的量化风控事故案例做内部培训素材。重金求购：
1. 具体参数校验代码片段(打码版也行)
2. 事故处理SOP文档
3. Git权限管理方案

报价5000起，可走第三方担保。有料的兄弟私我base64：d3hfaGFja2VyMTIz

PS：顺便提醒各位同行，生产环境一定要上变更审批双人复核啊 (￣▽￣*)ゞ