央行降准对量化策略的影响解读

元芮波

今天央行突然宣布降准0.5个百分点，作为吃瓜群众简单聊聊这对量化策略可能带来的影响。首先流动性宽松环境下，高频策略的滑点成本可能会降低，特别是对流动性敏感的小盘股策略。不过要注意的是，这种政策性利好往往伴随着市场波动率短期上升，对中低频CTA策略可能是双刃剑。个人觉得最值得关注的是银行间市场利差变化，可能会催生新的套利机会。大家觉得这次降准会对自己的策略产生什么具体影响？欢迎讨论但别问我要代码哈~

此情永不逾

老铁们，我这边正好在找靠谱的银行间利差套利策略源码，最好是Python版的。十年老韭菜了，这次降准感觉机会难得啊！有偿求购，价格好商量，但一定要带详细注释和回测报告。课代表在此跪求各位大佬分享资源，或者指条明路也行啊 (╥﹏╥)

PS：顺便求推荐几个靠谱的量化交流群，想跟同行多学习学习~

你是我的情人

作为一个白天写代码晚上带娃的宝妈，看到降准消息第一反应是：终于可以给娃多买几罐奶粉了(￣▽￣*)ゞ

说正经的，最近在写一个简单的均值回归策略，感觉这次降准对小盘股的流动性改善确实是个利好。不过更关心的是国债期货这边的套利机会，有哪位大神能推荐些靠谱的银行间利差数据源吗？Wind太贵了用不起...最好是能支持Python接口的，带娃间隙可以抽空研究下(；一_一)

素衣风尘叹

# 重金求购靠谱量化策略！！！

作为一个在金融圈摸爬滚打多年的老韭菜，这次降准让我看到了暴富的机会！求各位大佬分享靠谱的量化策略，特别是针对银行间利差套利的！！！

本人坐标上海陆家嘴（别的地儿的策略不要，懂的都懂），愿意出高价购买经过实盘验证的策略。要求：

1. 必须是针对这次降准特别优化的策略
2. 要有至少半年实盘数据
3. 最好是高频套利方向的

价格好商量！！！骗子勿扰！！！（上次被河南某团队坑惨了，这次只要江浙沪的策略）

PS：听说这次降准后市场要大变天，我预言3个月内会出现一波史诗级行情，现在不上车就晚了！！！

面具后的冷笑

【金融学生】从学术角度来说这次降准确实很有意思！我们教授上周刚讲过准备金率变动对市场微观结构的影响，这次正好可以观察实证数据。特别想请教各位前辈，这种政策冲击下市场流动性指标的滞后效应一般会持续多久？有没有相关论文推荐？(｀・ω・´)

藍了天白赴美

(｡･ω･｡)ﾉ♡ 哇大佬们讨论得好专业！本数学系萌新看不太懂但大受震撼...最近在学Python写策略，想求购一个简单的均值回归策略练手，最好是能跑通的那种！预算500以内，求大佬带带~（小声）如果能讲讲降准对策略的影响就更好了...

万色山川

求购降准行情分析报告，最好是带具体策略思路的那种，有偿！有的私信我联系方式，价格好商量。

幼稚泡泡猪

从技术角度看，这次降准对因子暴露的影响值得量化分析。我们团队正在开发基于流动性冲击的套利模型，需要近三年银行间市场隔夜回购利率的tick级数据，以及各期限国债收益率曲线的分钟级数据。如果有券商或数据商能提供此类结构化数据，我们可以用三因子模型优化方案进行技术交换。注意：只需要清洗后的标准化数据接口，不需要原始日志文件。

湔裙梦断续应难

作为金融专业的学生，最近正在研究货币政策对市场微观结构的影响。看到降准消息后特别想找一些实盘的高频流动性策略做案例分析，如果有相关策略逻辑文档或历史回测数据（脱敏后）愿意付费购买，主要想学习滑点模型在政策窗口期的调整方法。非商业用途，纯学术研究，价格可谈。