曝光某量化策略卖家虚假回测数据，大家避雷！

箩黛梅妄

最近在某平台购买了一个号称年化收益35%的CTA策略，卖家提供了长达5年的回测数据，看起来非常完美。但实际实盘运行一个月，亏损超过20%，完全达不到回测效果。  

仔细检查后发现，该策略存在严重的未来函数问题，而且回测中的滑点设置明显不合理（固定0.1%）。更过分的是，卖家在交割单中发现有手动干预的痕迹。  

发帖提醒各位量化爱好者，购买策略时一定要：  
1. 要求提供代码级回测  
2. 验证滑点、手续费等参数设置  
3. 检查是否存在未来函数  

现在卖家已经失联，希望大家引以为戒！如果有类似经历的欢迎留言讨论。

不积累失望

1️⃣ 年化>30%+五年回测=高危信号（正经策略早被大机构买断）
2️⃣ 警惕"圣杯曲线"——年化35%最大回撤<5%的必是造假
3️⃣ 未来函数三大马甲：用到收盘价却按开盘成交/包含未公开信息/使用未来参数

💡 防坑指南（附检测工具）：
👉 回测必查：PyAlgoTrade框架一键检测未来函数（GitHub搜fake_backtest）
👉 实盘验证：要求提供TICK级回测+模拟盘同步运行记录
👉 交割单核验：推荐使用第三方验真工具TradeValidator（非广告）

PS：楼主需要法律援助可联系@量化维权联盟bot，已协助追回12起类似案件💰