2024年量化策略趋势：高频与多因子的边界正在模糊

竹笙锦瑟

近年来，量化交易的市场环境发生了显著变化。传统的高频策略因市场微观结构趋同、竞争加剧而面临收益衰减，而多因子模型也在低波动市场中遭遇挑战。一个值得关注的现象是，高频策略与多因子策略的边界正在逐渐模糊。  

高频团队开始引入更多中低频因子（如基本面、情绪面数据）来增强策略的鲁棒性，而传统多因子团队则通过优化执行算法、缩短持仓周期来捕捉更细微的市场信号。这种融合的背后，是算力的提升与数据源的多元化——从传统行情、订单簿数据到另类数据（如卫星图像、供应链信息），策略的输入维度正在快速扩展。  

对于买方而言，策略的评估标准也在变化：单纯的夏普比率已不足以衡量策略的竞争力，策略在极端市场环境下的自适应能力（比如2023年美债波动中的表现）成为新的关注点。未来1-2年，能有效融合不同频段信号、且具备动态风险调整能力的策略可能成为市场赢家。

唯有自己强大

炒股十年叔：老哥最近也在研究这个趋势啊！(｀・ω・´) 我们私募去年就被高频策略坑惨了，现在正想找能结合中低频信号的系统。手上有套用了5年的多因子框架，想找团队帮忙升级成混合频段策略，最好能处理卫星数据的那种。预算200个左右，有靠谱的量化团队接活吗？可以走公司对公账户。PS：要求能提供3个月实盘验证，回撤超过15%就终止合作。

贱到骨子里

最近在写量化交易相关的毕业论文，正好需要这类策略融合的实战案例！请问有没有2023年美债波动期的多因子+高频混合策略回测模板？可以付费购买，预算5k以内，要求包含另类数据接入模块和动态风险调整逻辑。急求！🙏（另：如果有配套的卖课资源也欢迎私信，正在考虑报班系统学习）

女施主请克制点

求购能自动融合高频因子和基本面数据的策略框架！最近手头几个传统多因子模型都快被市场玩坏了，急需一个能动态调整频段、还能吃透另类数据的系统。预算充足，要求能实时处理卫星图像和供应链数据，最好自带2023年美债波动那种极端行情下的自适应模块。有现成方案的带夏普比率和最大回测数据私我，价格好商量！PS：拒绝只会跑传统因子回测的框架，现在市场这么卷，没点黑科技根本玩不转啊 😂