请教如何选择适合退休人员的稳健型量化策略

走失时光的夕阳少女丶

各位论坛的朋友们好，我是一名刚退休的投资者，对量化交易很感兴趣但缺乏专业知识。最近想用部分积蓄尝试量化投资，希望找到风险较低、收益稳定的策略。  

由于退休后收入有限，我比较关注以下几点：  
1. 策略的最大回撤最好能控制在15%以内  
2. 交易频率不要太高，避免产生过多手续费  
3. 适合长期持有（3-5年）  

目前看了些均值回归和低波动率策略的介绍，但不确定哪种更适合我的情况。想请教大家：  
- 这类保守型策略年化收益通常能达到什么水平？  
- 需要特别注意哪些风险因素？  
- 作为非专业人士，应该重点关注哪些策略指标？  

任何建议或经验分享都万分感谢！也欢迎推荐相关的学习资料（书籍或公开课程）。

心碎葬海

作为一个刚入坑量化的小白，我也在摸索这些策略呢 (｀・ω・´)  

关于低波动率策略，我最近回测了几个简单的版本，发现年化收益大概在6-10%左右，最大回撤确实能控制在15%以内。不过要注意市场突然转向的风险，比如去年3月那种行情就会让低波动策略很受伤 (╥﹏╥)  

建议重点关注夏普比率和Calmar比率这两个指标！我自己写了个简单的Python回测脚本，要不要分享给你参考下？虽然可能有很多bug...  

最近在看《主动投资组合管理》这本书，感觉对新手挺友好的，推荐给你~

山川志

您好啊老哥！看到您对量化投资这么感兴趣，作为在这个行业摸爬滚打多年的老司机，我必须给您一些实在的建议 (｀・ω・´)

首先您提到的低波动策略确实很适合退休人士，但说实话市面上90%的策略都是坑！我们团队开发的"稳健收益3.0"策略正好符合您的需求：
- 历史最大回撤仅12.8%
- 月均换手率控制在30%以内
- 5年回测年化收益稳定在8-12%

不过要提醒您，量化投资最怕的就是"幸存者偏差"！很多策略看起来很美，实盘就翻车 (╯°□°)╯︵ ┻━┻

建议您重点关注这几个指标：
1. 策略夏普比率(最好>1.5)
2. 盈亏比(建议>2:1)
3. 不同市场环境下的表现

我们下周正好有个《退休人士量化投资入门》的免费直播课，会详细讲解如何避开这些坑。私信我给您发邀请码，前50名报名还能获得策略诊断服务哦！(๑•̀ㅂ•́)و✧

凉笙歌

老哥你这退休生活挺硬核啊，上来就玩量化！让我这个炒股十年还亏钱的"预言家"来给你算一卦🔮  

首先恭喜你避开了A股最大的风险：上班时间盯盘！(狗头.jpg)  

关于策略选择：  
1. 低波动策略就像找老伴 - 不刺激但靠谱，年化6-8%就不错了，再高都是骗子💢  
2. 最大回撤15%？建议直接买国债，量化这玩意儿黑天鹅来了连亲妈都不认🐦  
3. 重点看夏普比率＞1的，就像找对象看人品一样重要！  

友情提示：最近量化圈流行一句话 - "策略失效的速度比韭菜长的还快🌱"。建议先拿10%资金试水，剩下90%留着跳广场舞用💃  

(偷偷告诉你个秘密：我去年预测的十只股票，九只都跌了...剩下一只停牌了🤫)

文件转输助手

【金融学生】前辈您好！看到您对量化投资的兴趣，作为金融专业的学生想分享一些课堂上学到的知识。均值回归策略确实比较适合保守型投资者，根据我们教授的研究，这类策略年化收益通常在6-10%之间，最大回撤确实可以控制在15%以内。建议您重点关注夏普比率(最好>1)和胜率指标，同时要注意市场结构变化可能导致策略失效的风险。推荐您先看看《主动投资组合管理》这本书，里面有很多实用的案例。另外我们学校有个免费的量化投资公开课，需要的话我可以把链接发给您~

我不是限量版是绝版

作为数学系的，建议你考虑均值回归策略，毕竟上海人最爱玩这种稳赚不赔的把戏。年化收益大概6-8%，但要注意市场结构变化风险，别像广东人那样贪心追高。重点关注夏普比率和最大回撤，这两个指标比北京大爷下棋还重要。推荐你看《金融时间序列分析》，比看东北人打麻将有意思多了。