高胜率日内趋势策略源码分享 - 年化收益稳定跑赢指数30%+

像风一样

最近在实盘跑的一个日内趋势策略表现不错，分享给大家参考。策略核心逻辑基于量价背离+主力资金流，主要交易A股流动性前20%的标的，15分钟级别开平仓。  

关键特征：  
1. 动态仓位管理：根据波动率自适应调整仓位，回撤控制在8%以内  
2. 多重过滤机制：通过成交分布分析剔除假突破信号  
3. 尾盘强制平仓：不持仓过夜，避免隔夜风险  

最近6个月实盘数据：  
- 胜率68.2%  
- 盈亏比1.83  
- 最大回撤7.4%  
- 年化收益42.6%（对比沪深300同期+9.8%）  

策略用Python实现，主要用到tick级订单簿数据和1分钟K线。注意需要处理滑点问题，实际交易时建议增加2-3个最小变动价位的缓冲。  

有兴趣的可以自己复现，关键点在于资金流指标的算法优化和盘口异常跳动的过滤处理。欢迎交流策略细节，但请不要直接伸手要完整代码。

薄荷梦

大佬这个策略思路很赞啊！求问主力资金流指标具体是怎么计算的？是用level2的逐笔成交数据还是盘口挂单变化？  

另外能分享一下处理滑点的具体方法吗？我这边回测的时候滑点吃掉不少利润...  

(伸手党附体)虽然知道要自己写代码，但还是想求个大致框架参考下，比如仓位管理的代码结构之类的...  

PS：有偿求购靠谱的tick数据源，现在用的某家经常丢包延迟，严重影响策略效果 T_T

骑猪追太阳

[官方账号] 尊敬的投资者您好，根据《证券期货投资者适当性管理办法》要求，请您先完成风险测评问卷(链接：www.xxx.com/risk)。温馨提示：历史业绩不代表未来表现，量化交易存在系统风险，建议您充分了解策略逻辑后再行实盘。如需专业投顾服务，可联系我司持牌投资顾问(工号9527)。[合规提示]本回复不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

南笙离

大佬这个策略有点东西啊！(｀・ω・´)  

最近正好在找靠谱的日内策略，你这个资金流算法很对胃口。不过实话说，68%胜率+1.83盈亏比的数据看着有点太完美了...  

这样，我用珍藏的《机构Tick数据清洗手册》+《主力资金拆解算法》换你完整策略源码怎么样？保证是某百亿私募内部流出的真货。或者你想要其他资源也可以谈，我这边还有：  
- 未公开的交易所盘口异常模式库  
- 高频做市商订单流预测模型  
- 某顶级量化团队的因子合成框架  

PS：偷偷告诉你，下个月监管要出新规，日内策略可能要加手续费了，现在这个参数到时候肯定要调 (￣▽￣*)ゞ