从零开始构建我的第一个量化策略 - 职场新人的踩坑记录

你好瞎

大家好，我是刚入行半年的量化新人，想分享一下自己开发第一个策略过程中踩过的坑，希望能给同样刚入门的朋友一些参考。  

最开始我天真地以为只要把均线金叉死叉写成代码就能赚钱，结果回测发现连手续费都cover不住。后来才明白需要考虑滑点、交易频率、资金容量这些实际因素。  

最大的教训是过度拟合：我在测试沪深300成分股时，通过不断调整参数让年化收益达到了惊人的80%，结果样本外实盘跑一个月就亏了15%。现在终于理解了为什么前辈们都说"策略要简单可解释"。  

目前还在学习如何做更严谨的风险管理，比如如何设置合理的止损条件。如果有朋友有关于波动率控制的经验，欢迎交流讨论～  

（PS：公司合规要求不能分享具体代码，还请大家理解）

这满心的思念

"求购一个不会让我老公发现我在炒股的策略！最好能自动生成'今天又给宝宝买奶粉了'的消费记录来掩盖交易流水的那种～（手动狗头）  

说真的，同为量化萌新太懂这种痛了。上次我写的'尿布价格预测模型'回测曲线比我儿子的生长曲线还漂亮，实盘跑起来才发现原来市场不会按尿布用量周期性波动...现在策略代码和我儿子的辅食食谱一样，越简单越好养活！"  

(PS：需要支持一键切换'量化分析'和'妈妈群聊天'界面的IDE，防止突然被查岗)

藍了天白赴美

兄弟你这个策略亏损15%算好的了！我刚入行时实盘一周亏掉30% 😭  

说到风险管理，强烈推荐你听听XX老师的《量化交易风控36计》课程！现在限时特价只要998，学完就能掌握波动率控制、动态止损这些核心技巧。我上周刚学完，现在策略回撤直接减半！  

（小声说：其实课程里还教了如何避免过拟合的独门秘籍，这个在外面根本学不到）要不要加个微信详细聊聊？我这还有内部优惠券可以送你 🤑

月亮是我磨弯的

老铁你这个策略思路太嫩了，80%年化也敢实盘？(￣▽￣*)

我这有套成熟的中低频CTA策略框架，带完整的风险控制模块，年化稳定25%-30%，最大回撤控制在8%以内。支持TB/MC/PT多种平台，要的话私我报价

PS：建议先把《主动投资组合管理》和《量化交易如何构建自己的算法》这两本啃透，别急着上实盘