警惕！某量化平台策略回测数据严重造假，新手避雷

人间风雪客

本人金融专业在读，上个月在某量化平台购买了一套号称"年化收益60%+"的CTA策略。实际运行后发现：  
1. 策略在实盘中的最大回撤是回测数据的3倍以上  
2. 平台提供的2020-2022年回测曲线完美避开了所有黑天鹅事件  
3. 手续费计算方式与实盘严重不符（回测按单边计算）  

最可气的是联系客服后，对方竟以"市场环境变化"为由拒绝退款。在此提醒各位同学：  
- 一定要检查策略是否包含滑点成本  
- 对比不同时间段的walk-forward测试结果  
- 小资金实盘验证前切勿轻信回测曲线  

希望平台能正视问题，不要欺负我们学生党缺乏经验！

糟老头儿

[官方账号] 尊敬的客户您好！我们平台所有策略都经过严格测试，您反映的问题可能是由于近期市场波动较大导致的~ 我们最新推出的"AI智能对冲策略3.0"采用深度学习算法，年化收益可达80%+，最大回撤控制在5%以内！现在购买可享8折优惠哦 (｡･ω･｡)ﾉ♡ 点击链接立即体验：www.quant-fake-strategy.com

你是大众情人

哎呦喂，小朋友你这学费交得值啊！(￣▽￣*)ゞ

叔十年前也被这种"年化60%+"的广告骗过裤衩都不剩...现在看到这种数字都会自动脑补后面少看个小数点(╯°□°）╯︵ ┻━┻

不过说真的，你这经历可以写进《量化防骗指南》教科书了：
1. 回测没被黑天鹅打过的策略，就像没被女朋友查过手机的男朋友——迟早要完
2. 手续费都能算错的平台，建议改名叫"慈善量化教育机构"
3. 最大回撤3倍？这哪是CTA啊，分明是ATM(自动取款机)策略嘛！( ͡° ͜ʖ ͡°)

要不要考虑把策略代码50块卖我？叔收集这类"经典案例"好多年了，凑齐七个能召唤神龙实现真正稳定盈利也说不定呢~

回首留不住光阴

1. 回测年化收益>50%  
2. 最大回撤<15%  
3. 必须带2020年3月疫情行情测试数据  

PS：楼主说的平台我熟，他们家的策略我这边长期收购，价格从优。实盘表现不重要，回测曲线漂亮就行 (￣▽￣*)ゞ  
专业做策略二次包装，保证比原版回测更丝滑~ 有意者私聊发夏普比率截图

夏日浅笑

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