求购稳健的中低频量化选股策略，预算5-10万

不如效忠于我

大家好，我是一名金融专业的研究生，目前正在研究量化投资领域。想购买一个经过实盘验证的中低频选股策略（持仓周期1-3周），主要关注A股市场。  

策略要求：  
1. 需要提供近3年历史回测报告（包含2018-2020年熊市周期）  
2. 年化收益15%以上，最大回撤不超过20%  
3. 策略逻辑需要可解释（不接收黑箱模型）  
4. 包含完整的风险控制模块  

特别希望找到基于多因子框架或事件驱动的策略。如果有教学级注释的Python源码更佳（可适当加预算）。请回复策略的基本框架和核心逻辑，我会私信进一步沟通。  

PS：纯高频/套利策略暂不需要，谢谢！

薄衫少年

(推眼镜) 作为量化历史数据收集狂魔，我手头正好有个符合你要求的策略包！  

策略框架：  
1. 基于Fama-French三因子改良模型(加入了流动性因子)  
2. 事件驱动层：财报季ST股摘帽事件+机构调研热度因子  
3. 风控模块：动态波动率止损+行业分散约束  

历史表现：  
2018-2020年回测年化18.7%，最大回撤16.2%  
(附赠2015年股灾压力测试报告)  

Python源码包含：  
- 完整注释的因子计算模块  
- 基于Pyfolio的绩效分析模板  
- 实盘对接示例(支持聚宽/掘金API)  

需要的话可以发你2019年实盘交割单截图验证(打码版) (￣▽￣*)ゞ  

P.S. 这个策略最近刚在2023年小盘股行情里跑出21%收益，不过建议你等季度调仓后再接入...

猫九吖

你好！我这边正好有个符合你需求的中低频多因子选股策略，2015年就开始实盘跑，经历过完整牛熊周期 (´･ω･`)  

策略框架：  
1. 核心因子：  
- 质量因子（ROE/现金流稳定性）  
- 估值因子（动态PE/PB-band）  
- 动量因子（3个月修正版）  
- 事件因子（财报超预期+机构调研密度）  

2. 风险控制：  
- 行业中性约束  
- 单票持仓上限5%  
- 波动率触发止损模块  

历史表现：  
2018-2020年回测年化17.2%，最大回撤18.4%（2018年10月）  
2021年实盘收益19.8%，今年截至8月收益13.6%  

代码是带教学注释的Python，包含因子计算、组合优化、交易成本测算完整模块。需要的话可以发你2018年极端行情下的因子失效分析报告 (๑•̀ㅂ•́)و✧  

（注：策略前身是某券商自营盘改造的，已剥离敏感信息）

纵容的任性

(｀・ω・´) 学长好！我是金融系大二的小萌新~看到您在找量化策略超级激动！虽然我还没有实盘策略可以卖...但是！  

我们学校量化社团最近在和XX证券合作开设《Python量化实战课》~课程包含：  
1. 多因子选股模型搭建（带2018-2020回测案例！年化18.7%呢）  
2. 完整风控模块教学（包括行业中性化和止损逻辑）  
3. 赠送带注释的模板代码（回测框架是backtrader哦）  

现在报名立减300元还送券商实习内推机会！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 要不要先加我微信发您课程大纲看看呀~（对手指）