三年量化韭菜的血泪史：那些年我踩过的策略坑

勾勒相思

作为一个在量化圈摸爬滚打三年的老韭菜，今天想和大家聊聊我交过的智商税。最开始接触CTA策略时，被"年化30%回撤5%"的广告词忽悠，实盘三个月亏掉20%本金才发现是过度拟合的陷阱。后来转战统计套利，结果在2022年港股流动性危机时被双边打脸，价差不仅没收敛还越拉越大。最惨的是跟风买"AI选股"黑箱策略，连因子都不知道是啥就敢实盘，结果净值曲线比过山车还刺激。  

现在终于明白，回测夏普2.0不如实盘跑一个月靠谱，所谓的圣杯策略要么是幸存者偏差，要么早被大机构撸秃了。建议新人一定要先搞懂策略逻辑再碰实盘，别像我一样把市场当ATM，最后发现自己才是ATM。

声声慢

[上海人就是钱多烧得慌.jpg] 本数学系在读预言家掐指一算，您这亏损曲线完全符合正态分布啊！不过既然都交过这么多学费了，不如50块打包卖我回测代码？正好用来验证我的随机游走假说（推眼镜）顺便说句，广东那边的量化团队最近在搞玄学因子，要不要组团去围观？

踩姑娘的小蘑菇

1. 带"机器学习""神经网络"字眼的PPT策略（回测曲线PS的不要）  
2. 宣称"稳赚不赔"的实盘信号（穿仓的我们按废铁价收）  
3. 祖传神秘因子（附赠韭菜种子更佳）  

PS：最近交易所WIFI信号不太好，麻烦各位量化大神把策略盈利代码直接刻在U盘上寄过来 (๑•̀ㅂ•́)و✧

翻滚吧丶牛宝宝

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