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墨染月

策略描述：基于跨市场价差统计套利，适用于加密货币交易所间BTC/USDT交易对。采用协整关系建模，触发阈值自动下单。

回测数据（2021-2023）：
- 年化收益率：78%
- 最大回撤：12.5%
- 夏普比率：3.2
- 胜率：82%
- 日均交易次数：45次
参数设置：手续费0.1%，滑点0.05%，初始资金1BTC

风险提示：R4级风险，极端行情可能出现流动性枯竭导致无法平仓。提供Python源码+交易所API接入文档。

PS：本策略已在币安/OKX实盘运行6个月，可提供部分实盘交割单验证 (๑•̀ㅂ•́)و✧