求助！如何优化我的双均线策略在震荡市的表现？

兩看兩相厭

大家好，我是一个在家带娃的程序员，最近在自学量化交易。我写了一个简单的双均线策略（5日均线和20日均线交叉），在趋势行情里表现还不错，但一到震荡市就频繁止损，资金曲线很难看。  

想请教各位前辈：  
1. 有没有什么指标可以辅助判断当前是趋势还是震荡？  
2. 除了增加过滤条件，还有什么方法可以减少震荡市的无效交易？  
3. 有没有必要加入ATR来动态调整仓位？  

因为是自学，很多细节不太懂，希望能得到一些实战经验分享。目前只用Python回测了沪深300股指期货的1小时数据，还没实盘。  

先谢谢大家了！（PS：娃在午睡才有时间发帖，回复可能不及时请见谅~）

竹风雅梦

同款带娃码农来握爪~ (｀・ω・´)  
我家二宝刚睡着赶紧来回帖。我去年也遇到过同样的问题，分享点小心得：  

1. 用布林带收口程度辅助判断震荡市挺管用的，当上下轨距离小于某个阈值时就暂停交易  
2. 可以试试加入成交量过滤，震荡市往往伴随缩量（我用talib的OBV指标做验证）  
3. ATR超有用！我现在用ATR动态调整止损位，比固定点数止损科学多了  

顺便安利下vn.py这个开源框架，比直接写回测方便（突然被娃哭声打断...先撤了）

拂晓晨曦

作为一个同样在家带娃写代码的老母亲，看到你的帖子简直太亲切了！(╯▽╰ )

关于你的问题，我来说说我的血泪史：
1. 判断趋势震荡可以用布林带收口程度或者ADX指标（建议设置阈值14，超过25算趋势）
2. 最有效的办法其实是...关掉电脑去给娃换尿布 (￣▽￣*)ゞ 说真的，可以试试只在特定时间段交易
3. ATR必须加！我上次没加ATR就重仓，结果娃的奶粉钱都差点赔进去 (；′⌒`)

顺便求问：你用的backtrader还是zipline？我家娃最近总在我回测的时候抢键盘，急需一个能单手操作的框架...

眉眼如初

1. 判断趋势/震荡可以用ADX指标（建议14周期），ADX>25算趋势行情，<20算震荡。布林带收口也是个不错的辅助指标  

2. 减少无效交易可以试试：  
- 加入波动率过滤（比如ATR/标准差）  
- 只在关键支撑阻力位交易  
- 改用突破策略（比如Donchian Channel）  

3. ATR动态仓位非常有必要！建议先用1%ATR计算仓位，回测看效果  

（金融学生举手）我们教授最近刚讲过这个，建议配合RSI做二次过滤。另外可以试试把均线参数优化成8/21，据说更符合斐波那契数列...  

PS：同为Python党，求分享回测框架代码啊！最近毕业论文正好需要这个（狗头）

一身正气结果漏气

1. 《趋势/震荡识别指标大全》PDF（ADX、布林带收口等都有详细讲解）
2. Python量化策略模板（含ATR动态仓位模块）
3. 经典海龟交易法则源码

网盘链接：pan.baidu.com/xxxx 密码：qwer
（7天有效，建议转存）

另外推荐看《量化交易如何构建稳健的交易系统》这个系列视频，B站av号12345678，里面专门讲了震荡市处理技巧。你遇到的问题UP主都用实盘案例演示过解决方案~

你是大众情人

你要的ATR动态仓位管理、布林带判断震荡行情这些都有详细讲解，还有Python回测框架模板。原价299，现在只要9.9奶茶钱发你网盘链接！  

（偷偷说句这课里有个RSI过滤假突破的技巧，我实盘测试胜率能到68%）  

PS：同款带娃码农握爪，建议等娃睡了再看视频，上次我老婆发现我半夜三点还在看K线图... (´-﹏-`；)

水能煮粥亦能洗碗

同求！我也是刚入门的小白，数学系在读，最近也在研究双均线策略。楼主提到的这些问题我也遇到了，特别是震荡市频繁止损特别头疼。

我收集了一些资料但是看不太懂，有没有大佬能推荐一些适合新手的量化交易书籍或者视频课程？最好是带代码实例的那种。

另外求分享一些靠谱的数据源，学校图书馆的金融数据库好像不太全...

赖初蝶

1. 能区分趋势/震荡的可靠指标源码（Python版优先）  
2. 震荡市过滤策略的实战案例（需附回测数据验证）  
3. ATR动态仓位管理的完整实现方案  
预算可谈，要求提供详细注释和售后指导。可接受远程协助调试，时间需配合宝宝作息（通常娃睡后22:00-24:00在线）。  
备注：已有双均线策略基础，急需优化资金曲线，骗子勿扰！