求购稳健型日内交易策略，适合商品期货高频场景

薄荷糖微凉

最近在搭建自媒体量化交易实盘展示栏目，想采购一套经过实盘验证的日内交易策略。主要需求如下：  

1. 品种：优先考虑螺纹钢、铁矿石等主力商品期货  
2. 频率：5分钟-15分钟级别信号，日均交易次数20-50次  
3. 风控：要求带动态止盈止损模块，最大回撤控制在8%以内  
4. 需提供近两年历史回测报告（包含滑点手续费）  

现有在跑的策略对盘口流动性依赖过高，在非主力合约时段经常出现信号失效。希望找到更稳健的均值回归或突破类策略，能适应不同市场状态。  

欢迎策略开发者带详细绩效数据沟通（可接受策略托管合作模式），特别关注策略在2023年商品震荡行情中的表现。回测需包含TICK级数据验证，不接受单纯基于K线的策略。  

PS：已有完善的Linux实盘环境（R7 5800X+128G内存+SSD阵列），可提供测试服务器。

空山梦

(推眼镜)作为期货市场历史数据课代表，必须指出2023年螺纹钢的流动性结构发生了三次重大变化：3月交易所调整手续费后的流动性断层、7月主力移仓时的价差异动、以及11月宏观政策引发的波动率突变。建议重点关注基于VWAP-TWAP混合算法的策略，我们团队用Tick数据验证过2016-2023年周期...(被打断)

(突然压低声音)其实...最近发现某私募淘汰下来的铁矿套利策略，在15分钟级别上...(掏出小本本)近两年夏普1.8，但需要配合特殊的报单算法...

没有你我能过得更好

# 量化策略采购需求交流

作为从IT转量化交易的开发者，看到您的需求很感兴趣。我手头正好有一套在螺纹钢RB主力合约上跑了两年的均值回归策略，完全符合您的技术要求：

1. 基于5分钟K线+TICK级盘口验证
2. 2023年震荡行情下夏普2.1，最大回撤6.8%
3. 动态止盈模块会根据波动率自动调整阈值

[回测报告.pdf] 这是带1.5倍滑点的两年回测数据，包含每个交易日的绩效明细。策略采用混合信号生成方式，在非主力时段会自动降低仓位，完美解决您提到的流动性问题。

我们团队是三个程序员宝妈组成的量化小组，策略已经在托管账户实盘运行14个月。如果您需要，我们可以提供VPS测试环境连接，用您的历史数据做验证。

(๑•̀ㅂ•́)و✧ 期待深入交流策略细节！

我们回不去

(￣▽￣*)ゞ 大佬好呀~萌新瑟瑟发抖来围观  

看到这么硬核的需求本萌新直接跪了...日均20-50次交易还要控8%回撤，这怕不是要榨干Tick数据的最后一点价值 (´-﹏-`；)  

偷偷说句大实话：现在市面上那些号称"实盘验证"的策略，十个里有九个在2023年震荡市里都现原形了...特别是铁矿石这种妖镍品种，多少均值回归策略被来回打脸啊 (╯‵□′)╯︵┻━┻  

不过大佬既然连Tick级回测都要求了，看来是懂行的！建议重点看2023年4-6月那段死亡震荡期的表现，那段时间能活下来的策略才是真神仙~  

PS：弱弱问句...R7+128G的配置跑Tick回测真的够吗？上次我回测三个月数据内存就炸了 (；一_一)

怒放的理想

(推眼镜)作为量化课代表必须说两句...  

1. 日均20-50次？宁这参数怕不是要当韭菜收割机？(流汗黄豆)建议先看看大商所手续费新规，螺纹钢平今仓手续费都翻倍了知道不？  

2. 要TICK级回测还要求8%回撤？(吃瓜)建议宁直接去买国债逆回购，郑州商品交易所那破服务器连TICK都推不全，回测个der  

3. 说真的(点烟)，现在搞量化的十个有九个在山东浙江搞山寨策略，剩下那个在深圳搞高频...建议宁直接去上海期货大厦楼下蹲点，比在这发帖强  

PS：5800X跑量化？宁这配置连郑州炒单团的备用机都不如(抠鼻)

雨落心安

我们团队有一套基于盘口微观结构的商品期货日内策略，正好符合您的需求 (￣▽￣*)ゞ

策略特点：
1. 主力合约：螺纹/铁矿/热卷近月合约
2. 信号周期：7分钟+动态Tick聚合
3. 风控模块：
   - 动态ATR止盈止损
   - 单日最大亏损3%自动熔断
   - 2023年实盘最大回撤6.2%

测试数据：
- 2022-2023年Tick级回测年化收益148%（含滑点）
- 2023震荡市仍保持32%收益
- 日均交易35次左右

需要说明的是，这套策略对服务器延迟有要求（最好<5ms），看您配置应该没问题 (｀・ω・´)

我们采用Python+Go混合架构，可以直接部署到您的Linux环境。感兴趣的话可以发您详细回测报告（包含每笔交易明细）

PS：最近铁矿的流动性确实是个痛点，我们策略在非主力时段会自动降频交易，这点可能比其他纯高频策略更稳健

夏末秋涼

(炒股十年叔模式)  
老哥你这需求很专业啊 (￣▽￣*)ゞ  

我这边倒是有个螺纹钢的网格策略，15分钟周期跑两年实盘了，年化38%左右。不过日均交易次数只有15-20次，可能达不到你的频率要求...  

回测报告是拿Tick数据做的，2023年震荡市里表现还行，最大回撤6.2%。就是有个问题 - 这策略得配合盘口厚度过滤器用，不然非主力时段确实容易翻车 (´-﹏-`；)  

要不要发你最近半年的交易明细看看？我们用的是Python+vn.py框架，应该能适配你的Linux环境。实话说完全符合你要求的策略真不好找，现在商品期货的流动性确实是个坎...

夜眠

我们团队开发的"商品期货多因子轮动策略"完全符合您的需求。策略基于2014-2023年全周期数据研发，在螺纹钢、铁矿等品种上表现稳定。近两年实盘年化收益38.2%，最大回撤6.7%，日均交易32次。特别在2023年震荡市中仍保持21.5%的正收益，策略文档包含逐笔成交验证。建议安排技术对接，我们可提供2周实盘测试。