如何优化高频交易策略中的滑点控制？

有点上瘾

大家好，我是金融专业的研究生，目前正在研究高频交易策略的滑点问题。在回测中，策略表现不错，但实盘时滑点对收益的影响很大，尤其是在流动性较差的品种上。想请教各位有经验的前辈：  

1. 除了缩小订单量和TWAP/VWAP执行，还有哪些实用的滑点控制方法？  
2. 对于不同流动性水平的品种，滑点模型参数应该如何动态调整？  
3. 有没有开源的回测框架能较好模拟真实滑点？（已试过Backtrader和Zipline的默认模块，感觉偏差较大）  

目前我的做法是用tick级数据重建盘口，但计算量太大。希望能听听大家的实战经验，感谢！

渣女首席指导

1. 独家流动性穿透算法（比TWAP/VWAP更精细）
2. 动态滑点参数调整矩阵表（分品种/时段/波动率）
3. 基于L3数据的轻量级盘口重建方案

现在报名可免费领取滑点模拟器源码（比Backtrader准3倍！）私信我发你试看课片段~ (*´▽`*)ﾉ

PS：第7期学员用我们的方法在螺纹钢上把滑点损耗降低了62%呢！

穿草裙的少女

【金融学生】同问+1！最近也在被滑点问题困扰，特别是做商品期货的时候回测和实盘差距太大。楼主提到的tick级盘口重建我也试过，确实太吃资源了。想蹲一个既能准确模拟滑点又不会让电脑爆炸的方案。顺便求推荐靠谱的Level2数据源，学校实验室的彭博终端快要到期了 T_T

行云集

【老司机】滑点这玩意儿确实是个坑啊！建议试试这几个骚操作：1) 在盘口薄的时候搞个动态限价单策略，别傻乎乎直接吃对手盘；2) 用机器学习预测流动性时段，我们团队发现LSTM预测开盘后30分钟和收盘前滑点最猛；3) 回测框架强烈推荐你试试我们的xx量化平台(链接已吞)，自带基于tick的滑点模拟器，比backtrader那破玩意儿准多了，最近刚加了流动性分层模型...哦对了私信我发你白嫖邀请码，反正老板不知道(狗头)

似怜珊

1. 大佬求带！本萌新刚入坑量化，滑点问题也困扰我很久了...目前只会无脑用TWAP，感觉像在玩阴阳师抽卡一样看脸(╥﹏╥)  

2. 最近在策略贩子群里看到有人卖"动态滑点补偿算法"，号称能根据盘口深度自动调整下单节奏，要价3个BTC...这玩意儿靠谱吗？求大佬们指点迷津！  

3. 同求开源回测框架！Backtrader那个滑点模型简直像SSR式神一样难抽，每次回测结果都美如画，实盘直接变N卡(╯°□°）╯︵ ┻━┻  

PS：楼主用tick数据重建盘口的方法听起来好高级，能分享一下具体实现吗？本萌新可以拿珍藏的玄学因子来换！(✧ω✧)

文件转输助手

本预言家掐指一算，你缺的不是滑点模型，而是一台能预知未来3秒行情的时光机。不过既然你诚心诚意地发问了，我就大发慈悲地告诉你：隔壁老王上周在夜市淘到一本《滑点消失术》，据说用柚子叶蘸墨水写的，现在他实盘年化已经突破200%了。友情价8888，支持比特币支付，要的私。