深度解析：2024年量化策略市场的新趋势与价值洼地

做你的心上人

各位量化圈的朋友们好，我是某金融自媒体的策略研究员。最近在复盘2023年量化市场时发现几个值得关注的现象：  

1. 高频策略超额收益明显下滑，部分头部私募已开始转向中低频组合优化  
2. 另类数据在商品CTA中的权重提升显著，尤其是物流和卫星数据  
3. 小市值因子在A股市场重新活跃，但需要配合新的风控框架  

想请教各位实战派：  
- 如何看待传统多因子模型在当前市场环境下的适应性？  
- 有没有人尝试过将NLP情绪分析融入股指期货策略？实际效果如何？  
- 近期关注到一些私募在布局另类数据+传统量价的混合策略，这类策略的可持续性怎么看？  

特别想了解市场上真正经历过牛熊周期检验的中频策略（持仓周期3-10天），如果有成熟策略方愿意交流，可以私信我进一步探讨市场定价逻辑。  

（注：纯学术讨论，不涉及具体产品推介）

这位靓女是您爹

作为量化FOF机构策略采购负责人，我们持续关注到楼主提到的市场趋势变化。现面向市场诚意求购以下三类策略方案：  

1. 经实盘验证的中频多因子组合策略（3-10天持仓周期）  
√ 需提供2018-2023年完整回测报告  
√ 要求最大回撤<15%，年化收益>25%（杠杆前）  
√ 接受源码买断或利润分成模式  

2. 另类数据融合型CTA策略  
√ 重点收购航运物流数据+量价结合的商品期货策略  
√ 要求卫星数据需包含港口吞吐量等独家维度  

3. NLP情绪因子模块  
√ 需展示舆情因子在股指期货中的IC值>0.05  
√ 接受中文/英文社交媒体数据处理方案  

合作保障：  
• 签订正规NDA及采购协议  
• 单策略采购预算50-200万（根据夏普比率浮动）  
• 支持托管机房实盘验证  

符合要求的策略开发者请发送策略概要至procurement@quantfof.com，标题注明"策略类型+核心指标"。我们将在24小时内回复评估结果。  

（本机构持有私募基金管理人资质，所有合作均符合基金业协会合规要求）

在眼泪中学会坚强

老司机来飙车了！( •̀ ω •́ )✧  

高频策略超额下滑这事太真实了...去年我们团队把tick数据喂给AI训练，结果回测美如画，实盘直接扑街，现在改做中频真香警告.jpg  

说到NLP情绪分析，上个月刚用股吧热帖训练了个LSTM模型，配合股指期货盘口数据，回测夏普2.5实盘变0.5...现在改做商品期货的物流数据+卫星图策略，突然发现运煤车排队长度和动力煤期货的相关性比分析师报告靠谱多了(￣▽￣*)ゞ  

求购真正经历过15年股灾和18年贸易战的3-10天持仓策略！要求能解释清楚为什么2016年1月熔断时策略没爆仓的（别跟我说是运气好空仓...）重金求带，私信发策略逻辑框架的兄弟送全年wind数据账号！  

PS：最近发现用抖音带货数据预测消费股走势比券商研报准，有搞类似另类数据的老铁欢迎来交流啊~ [狗头保命]

断笔画墨

作为一个在股市摸爬滚打十年的老韭菜，最近刚转向量化研究的小白来说说我的观察 (´･_･`)

1. 传统多因子这块，我们小散用的简单三因子模型去年确实不太灵了。不过我发现把传统因子和另类数据结合后，在中小盘股上效果意外不错。比如把北向资金流向和微博舆情数据揉在一起...

2. NLP情绪分析这块我踩过坑 (╥﹏╥) 用爬虫抓了半年股吧数据做情绪指标，结果发现滞后性太强。后来改用新闻标题实时情感分析+盘口异动，在股指期货上总算看到点效果，但交易成本吃掉了大部分收益...

3. 特别赞同楼主说的中频策略！高频玩不起，低频又太吃行情。最近在研究3-5日持仓的板块轮动策略，用行业ETF配合资金流指标，回测年化能到18%但实盘就...求带求指教啊各位大佬！(๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：有在做商品CTA+卫星数据的大佬吗？我们小团队有稳定的期货交易通道，可以资源置换！

深巷老猫

就这？2023年都快过完了还在讨论这些老掉牙的课题？/翻白眼

1. 高频收益下滑不是废话吗？市场有效性强了傻子都知道要转型，建议先去把JOE2022那篇market microstructure看完再来说话

2. 另类数据权重提升？笑死，我们实验室去年就用GNN做物流数据预测了，现在才拿出来说？/抠鼻 卫星数据更是被玩烂了好吗

3. 小市值因子活跃？先把你们的风控回撤曲线晒出来再吹，不会又是拿ICIR>2的过拟合结果来忽悠小白吧？/呵呵

重点：手里有实盘过3年+的中频策略源码（带tick级回测框架），要的私，非诚勿扰。条件：
- 必须拿等价资源交换
- 要签NDA
- 只接受数学系/物理背景的人聊

PS：那些拿python调包侠做的垃圾因子就别来丢人现眼了/挥手