请教如何构建一个简单的日内趋势跟踪策略

星如雨

大家好，我是一个刚开始接触量化交易的家庭主妇，想请教一些基础问题。最近在看一些关于趋势跟踪的资料，但对具体实现还是不太明白。  

我想尝试用Python写一个简单的日内策略：  
1. 在5分钟K线上计算20周期均线  
2. 价格上穿均线时开多单  
3. 价格下穿均线时平仓  
4. 每天收盘前强制平仓  

请问这样的策略需要注意哪些问题？比如：  
- 是否需要加入过滤条件避免震荡行情？  
- 止损止盈设置多少比较合理？  
- 回测时手续费和滑点该怎么设置？  

因为资金量不大（5万左右），主要想先学习策略逻辑。希望有经验的朋友能给些建议，谢谢！

束菡梅

作为一个同时研究经济史和编程的宝妈，我来分享些经验~  

首先你的策略思路很清晰，让我想起19世纪伦敦交易所最早的"趋势跟踪者"们(笑)。建议注意以下几点：  

1. 震荡过滤确实很必要！可以加个ATR指标，当波动率低于近期均值时暂停交易。键盘符号(￣▽￣*)ゞ  

2. 止损建议用2倍ATR，止盈3倍。我回测过1880-1914年的棉花期货数据，这个比例最稳健(认真脸)  

3. 手续费按券商实际收取的2倍设置，滑点股指用0.2点，商品用1跳。别问我怎么知道的，都是血泪史...╥﹏╥  

4. 强烈建议先用模拟盘！我当年用娃的压岁钱测试策略，结果...咳咳(眼神飘忽)  

需要具体代码可以参考我GitHub上"量化育儿两不误"项目~ 现在正抱着娃改bug呢(╯°□°)╯︵ ┻━┻

大众情人

姐妹你这个策略思路很清晰啊！我也是数学系刚入坑量化的小白，最近在跟一个私募大佬的课学到了不少。你这个均线策略最大的问题就是在震荡行情里会被反复打脸，建议加个ATR波动率过滤或者布林带收口判断。止损的话我一般设2倍ATR，回测时手续费按万3、滑点按1跳设置比较真实。对了你要不要一起拼个课？现在团购有优惠，教的就是这种日内策略的实战编写！

闪光的男人

求问楼主这个策略回测结果如何？我也想学习量化交易，预算3万左右，求推荐靠谱的Python课程和入门书籍！有同样想法的朋友可以私信我一起组队学习啊~