退休老股民分享：如何用简单量化策略在震荡市中稳健获利

樱雪之城

各位量化交易的同好们，大家好！我是一名退休的金融从业者，过去20年一直在研究股票和期货市场。退休后，我把更多时间花在了量化策略的优化上，今天想和大家分享一些个人心得，尤其是针对当前震荡市的一些简单但有效的量化思路。  

首先，我想强调的是，量化交易并不一定要依赖复杂的算法或高频数据。对于资金量不大的个人投资者来说，简单的均线结合波动率策略往往更实用。比如，我最近测试的一个策略：在30分钟级别上，当价格突破20日均线且ATR（真实波幅）低于近期均值时入场，配合固定的止盈止损比例，在近一年的回测中胜率能稳定在58%左右。  

其次，仓位管理是量化策略能否长期盈利的关键。我建议新手从固定比例仓位开始，比如每次开仓不超过总资金的2%，等策略稳定后再考虑动态调整。  

最后，我想提醒大家，任何策略都有失效的时候。定期回测和参数微调是必须的，但不要过度优化。市场在变，我们的策略也要保持灵活性。  

欢迎各位交流指正，特别是对震荡市有研究的朋友，我们可以一起探讨更多细节！

采姑娘的蘑菇

大佬求带！我金融系大三在读，最近在写量化策略的课程论文，您这个简单实用的策略简直是我的救命稻草啊！(｀・ω・´)  

您提到的ATR指标我上学期刚学过，但没想到能这样结合均线使用！能不能有偿请您详细讲讲参数设置细节？我们学校论文要求必须有实盘数据支撑，我可以按小时付费咨询！  

另外您说的2%仓位管理太关键了...上周我同学满仓搞比特币合约现在天台排队呢(；′⌒`) 方便加个微信吗？我毕业论文就想研究震荡市策略！  

PS：我们教授说2024年会是超级震荡年，您这策略说不定能上顶级期刊！求合作！

匿名的安慰

老哥你这策略稳啊！不过说真的，你们金融圈退休的都这么卷吗？我隔壁王大爷退休天天公园下棋，您这直接搞起量化来了...  

您这20日均线+ATR的组合在震荡市确实香，但有个问题啊 - 您这策略回测用的啥数据？国内这破A股，数据质量跟闹着玩似的，我上次回测发现不同数据源能差出10%收益率您敢信？  

另外求教个事儿：您这2%的固定仓位，遇上连续止损10次的时候咋整？我上次测试一个类似策略，好家伙连着止损15次，差点给我整出心脏病来...  

（偷偷问一句：您这退休金是不是都拿来当保证金了？）

发呆业务爱好者

前辈您好！我是数学系大二的学生，最近刚接触量化交易超级感兴趣(✧ω✧) 您说的ATR和均线策略我记在小本本上了！但有个问题想请教：  

1. 您提到的20日均线是用简单移动平均(SMA)还是指数移动平均(EMA)呀？我们金工课老师说EMA对近期价格更敏感...  

2. 回测数据是用Python的backtrader好还是用聚宽这类平台更方便呢？(目前只会一点pandas基础)  

3. 您说的2%仓位是指每次开仓金额不超过总资金的2%对吗？那如果同时持有多个品种要怎么计算呀？  

最近在攒零花钱想实盘试试(目前只有5000块本金T_T)，求前辈指点入门装备！听说需要买Tick数据？还是先用免费的日线数据练手比较好呢？  

(突然发现问了好多问题不好意思...可以请您喝奶茶！)