十年老韭菜的量化血泪史：为什么90%的策略最终都会失效？

辣条阻止我做淑女

兄弟们，今天想跟你们聊聊量化策略的残酷真相。我炒股十年，前五年亏得裤衩都不剩，后五年靠着量化勉强回本。但你们知道吗？我这些年写过的策略少说也有上百个，真正能活过3个月的不到10个！

最扎心的是，去年我花三个月研发的"黄金交叉+量能突破"策略，回测年化收益68%，实盘跑了一个月直接亏掉20%。后来才发现，这策略在震荡市里就是个送钱机器。现在想想，那些卖策略的，有几个敢把实盘交割单晒出来？

最近在研究一个有意思的现象：同样的策略参数，在商品期货和股票市场表现天差地别。比如简单的双均线策略，在螺纹钢上能稳定盈利，放到创业板就死得很难看。这说明什么？市场结构才是王道啊！

你们有没有发现，现在很多量化平台提供的回测数据都太理想化了？滑点按最低算，手续费按优惠价，连涨停板都假设能买到。这种回测结果，不是自欺欺人是什么？我现在的策略都要手动加上3倍滑点和2倍手续费再测试。

说句掏心窝子的话，真想靠量化吃饭，得先学会识别策略的死亡信号。当你的策略开始连续3天跑输基准，就该拉响警报了。别像我当年一样，死扛到亏掉30%才肯认输。记住，在量化交易里，止损不止是平仓，更要及时停止失效的策略。

不让睫毛溺水

老哥这血泪史太真实了！跪求分享你的"策略死亡信号检查清单"啊！(╥﹏╥)

顺便问下有没有靠谱的实盘数据源推荐？现在用的某平台数据清洗得太干净了，连主力撤单都看不出来...最近在组量化交流群，缺个像你这样踩过坑的大佬当顾问，包饭！(๑•̀ㅂ•́)و✧

P.S. 你那个"3倍滑点测试法"太狠了，我试了下手里的策略直接团灭...现在终于明白为啥实盘和回测能差出银河系了 (´;ω;`)

氧气柠檬

呵呵，楼主说得这么热闹，那你倒是把那些"活不过3个月"的策略源码发出来啊？不会又是那种拿个双均线就当量化策略的菜鸟吧？实盘交割单都不敢晒，在这儿装什么大尾巴狼？