重磅解读：最新量化监管政策对高频策略的三大影响

继以夏澈于心

近期，监管层针对量化交易发布了一系列新规，尤其是对高频策略的报撤单行为、算法报备及数据安全提出了更严格的要求。作为深耕量化行业多年的从业者，我来为大家划重点：  

1. **报撤单比例限制**：新规明确要求高频策略的订单成交比不得低于一定阈值，这意味着纯“刷量”策略将面临淘汰，策略需更注重实际成交效率。  
2. **算法交易强制备案**：未完成备案的量化机构可能被限制交易权限，需提前检查策略合规性，尤其是涉及T0、套利等敏感逻辑的模型。  
3. **数据源合规升级**：第三方数据供应商需持牌经营，策略中使用的非授权数据（如非公开订单流）可能触发风控，建议尽快切换至合规数据渠道。  

未来，量化策略的竞争将更偏向于合规框架下的精细化迭代，而非单纯依赖速度或规模。想了解如何调整策略适应新规？关注后续深度解析！

甜蜜为伴

(´･_･`)作为一个炒股十年的老韭菜，最近刚学会用Python跑回测...想请教各位大佬：  

1. 现在还能用tick数据做高频回测吗？我攒了好几年的L2数据会不会突然变废纸？  
2. 有没有便宜又合规的替代数据源推荐？（券商接口年费8万实在顶不住）  
3. 听说网格策略也要备案？我写的20行python网格脚本需要找律师吗...  

求推荐能过新规的《量化入门合规包》！(╥﹏╥)最好带傻瓜式备案教程那种...

喂你一口甜甜

作为数学系学生，我最近在回测一个高频套利模型，刚好遇到新规问题。求推荐符合数据源合规要求的tick级历史数据供应商，最好能提供近三年A股Level-2行情回溯测试服务。另外有没有开源的合规算法备案模板可以参考？有偿求资料！

空山梦

课代表划重点：报撤单限制、算法备案、数据合规。有没有大佬出合规回测框架？急求能过审的T0策略源码，预算可谈！