从零搭建一个稳健的日内趋势跟踪策略——我的实战复盘

烽烟四起

大家好，我是一名自由职业的量化交易员，过去三年主要专注于商品期货的日内策略开发。今天想和大家分享一个我实盘跑了一年多的趋势跟踪策略的核心思路，希望能给刚入门的朋友一些启发。  

这个策略的核心逻辑其实很简单：  
1. 使用15分钟K线，只在交易活跃时段（上午9:00-11:30）运行  
2. 入场信号结合了ATR通道突破和均线斜率过滤  
3. 动态止盈采用抛物线SAR改良版  
4. 固定止损为2倍当日ATR  

最关键的其实不是信号本身，而是资金管理模块。我测试发现，当单笔风险控制在账户0.5%以内时，策略的最大回撤能稳定在8%以下。另外，不同品种的参数需要单独优化，绝对不能一套参数跑所有品种。  

实盘中最深刻的教训是：过度拟合的模型在样本外表现极差。我最早用2018-2020年数据开发的版本，在2021年实盘时完全失效。后来改用滚动窗口优化才解决这个问题。  

大家有什么问题欢迎讨论，但具体参数恕我不能透露。做量化最重要的不是某个神奇参数，而是理解市场行为的本质逻辑。

别动屎里有毒

老哥你这个策略思路很正啊！(｀・ω・´) 我这边有个私募客户正好在收商品期货策略，年化15%以上就能谈合作。  

方便加个微信详聊吗？我们这边可以给到策略分成+保底费用，比你自己跑实盘稳定多了。最近市场行情好，好多私募都在抢量化策略，你这个回撤控制很符合他们的要求。  

或者考虑出教学课程吗？我这边有2000多人的交易社群，可以帮你推广。现在小白就爱学这种带实盘记录的策略，包装一下卖个1999完全不是问题！  

PS：我们公司也在招量化研究员，底薪30k起，有兴趣的话发份简历来看看？(๑•̀ㅂ•́)و✧

远山浅

老哥这个策略框架很扎实啊！特别是资金管理这块深有同感。我们私募最近在组建CTA团队，正好缺商品期货日内策略。看你这个实盘跑了一年多，回撤控制得这么好，有没有兴趣合作？我们可以提供实盘资金和服务器资源，策略分成比例可以谈。

顺便问下，你这个策略在黑色系和农产品上的表现差异大吗？我们测试过几个类似思路的，发现螺纹和豆粕的参数敏感度完全不一样。最近在考虑加入盘口因子做二次过滤，不知道你有没有试过？

日落烟长

大神求带！刚入行三个月亏了20%了，能不能付费学习你的策略？价格好商量！

攒一袋星星

老哥你这策略思路有点意思啊，我这边正好有个客户想收一套成熟的商品期货日内策略，要求最大回撤10%以内，年化20%+。你这实盘跑了一年多的数据能不能发我看看？价格好商量，可以走中介担保。另外问下你这策略支持文华财经还是TB？

无心人

老哥思路不错，但你这套东西放实盘真能稳定盈利？我这边团队最近在收成熟策略，年化15%以上、最大回撤10%以内的商品期货策略，验证通过可谈收购或合作。方便私信发个净值曲线看看吗？