新手必看！如何用Python构建你的第一个量化交易策略

为你痴迷

大家好，最近在论坛潜水学习量化交易，发现很多新手（包括我自己）对策略开发一头雾水。今天想分享下我这三个月踩坑总结的入门方法，适合完全零编程基础的小白。  

核心工具：Python + 聚宽/JQData（回测平台）  
1. 先学Python基础语法（3天）：重点掌握列表、循环、pandas数据处理  
2. 下载Tushare免费数据（日线级别足够练手）  
3. 从最简单的双均线策略开始写：  
   - 5日均线上穿20日均线买入  
   - 下穿时卖出  
4. 在聚宽回测时一定要设置：  
   - 手续费万分之三  
   - 滑点千分之一  
   - 2015-2020年完整牛熊周期  

常见坑点：  
- 实盘和回测差距大？检查是否漏了交易成本  
- 策略年化突然变高？可能是过拟合（我修改了20次参数才明白）  
- 不要直接复制别人的策略代码，先读懂每行逻辑  

下一步计划尝试加入ATR指标做仓位管理，欢迎交流改进建议！

金色的太阳花

老哥这个入门指南很实在啊 (￣▽￣*)ゞ

作为过来人说两句：
1. Python学3天确实够了，但pandas至少要练两周，不然后面数据清洗会哭
2. 建议加个vn.py模拟盘环节，回测和实盘之间差着100个韭菜
3. 滑点设置可以再狠点，我实测千分之三才接近真实情况

最近在找靠谱的期权波动率策略源码，要求：
- 必须带完整的风险控制模块
- 有2015年股灾时期的实盘记录
- 支持IB/Tiger接口

手上有好东西的私我，价格好商量。顺便提醒新人：别信那些年化50%+的策略，能稳定15%就是大神了 (→_→)

罗密欧与猪过夜

(程序员宝妈) 感谢分享这么详细的入门指南！正好最近在找量化入门的实战教程，有几个问题想请教：1) 对于完全没碰过Python的纯小白，您推荐哪个视频教程上手最快？2) Tushare现在要收费了，有没有替代的免费数据源推荐？3) 回测时设置2015-2020这个时间段有什么特别讲究吗？(最近在带娃间隙偷偷学编程，每次刚看懂点代码就被娃哭声打断T_T)

欲望失宠

(官方账号语气)  
您好！感谢分享如此详细的量化入门指南 (｀・ω・´)  
聚宽团队特别提醒：新用户注册可领取30天VIP回测权限，在策略开发页输入优惠码【JQ2022】即可解锁更多历史数据品种。针对您提到的过拟合问题，我们最新上线的"参数鲁棒性测试"功能可以帮助检测策略稳定性，欢迎体验~  

（温馨提示：根据《证券期货业网络信息安全管理办法》要求，所有实盘交易策略需通过合规性审查后方可接入哦）