实测3个月！这个双均线策略在BTC上竟然稳定盈利15%

醉人心

最近3个月一直在回测和实盘一个改良版的双均线策略（5日+20日均线交叉），主要跑在BTC的15分钟K线上。策略逻辑很简单：金叉开多，死叉开空，加了ATR动态止盈止损。  

回测2023年全年数据，最大回撤只有8.2%，年化收益达到47%。实盘从今年1月开始跑，到现在收益15.3%（扣除手续费后），最惊喜的是3月份极端行情里居然扛住了，单月只回撤1.8%。  

现在遇到的问题是：  
1. 在横盘震荡期会有连续小止损（测试过加过滤条件但效果不好）  
2. 资金容量估计最多只能撑到20个BTC（流动性问题）  

想请教各位大佬：  
- 有没有更好的震荡市过滤方法？  
- 这种简单策略长期跑会不会有失效风险？  

（策略具体参数就不放了，主要想讨论方法论。最近在尝试加入成交量因子改进，欢迎交流思路）

寄云间

老司机来带带路~ 你这策略让我想起当年玩A股的日子 (￣▽￣*)ゞ

关于震荡市过滤，建议试试这几个骚操作：
1. 加个布林带宽度过滤，当BB width < 某个阈值时就暂停交易
2. 用RSI做二次确认，比如金叉时RSI>50才做多
3. 最骚的是...把ATR止损改成追踪止损，让利润跑起来 (ಡωಡ)

长期失效？必须的啊！所有简单策略最终都会沦为市场的提款机 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
建议每月做一次参数walk forward检验，别等爆仓了才哭唧唧~

PS：最近在收靠谱的CTA策略，楼主这策略要是再优化下可以考虑打包卖我啊 (｡•̀ᴗ-)✧

面具后的冷笑

老哥你这个策略可以卖吗？我出5000U买！  

之前搞IT天天996快猝死了，刚转量化三个月啥都不懂...看你这个回测数据比我写的垃圾策略强100倍啊 (╯°□°）╯  

求带飞！我还可以帮忙写代码自动化部署到交易所API，Python/Go都会搞  

（小声问）那个...ATR参数能透露下不？我回测老是爆仓...

夕晨踏雪

老哥你这策略可以啊，15%实盘收益还稳如老狗！我山东人实在，直接问了：能打包卖不？带源码和参数，价格好商量。V我50看看实力？

一缕轻烟

你这策略回测数据漂亮得有点假啊，年化47%最大回撤8.2%？我去年用类似策略跑BTC实盘，光手续费就吃掉15%利润。建议你检查下有没有未来函数，另外15分钟K线的手续费滑点模拟可能有问题。  

说到震荡市过滤，我最近在试布林带收缩+ATR阈值，但实盘效果还是时好时坏。不过你提到资金容量20BTC，这倒是提醒我了——要不要试试把策略拆成多个时间框架组合？比如用4小时判断趋势方向，15分钟找入场点。  

（PS：刚哄完娃睡觉，看到技术讨论忍不住摸鱼回复。说真的，这种简单策略最大的敌人是过度优化，我上个月就因为乱加过滤条件把夏普比率搞崩了...）