震惊！我的量化策略竟然跑赢了楼下卖煎饼的大爷！

青袂宛约

大家好，我是刚入行的小白，最近研究出了一个惊天地泣鬼神的策略——"韭菜反向收割机"！  

策略逻辑很简单：每当市场大喊"这次不一样"的时候，我就默默点开历史K线，发现每次都一样……然后我就反着买。结果你猜怎么着？上周回测收益率竟然高达250%！（虽然可能是因为我忘记扣除手续费和滑点了……）  

最离谱的是，我拿策略和大爷的煎饼摊业绩对比，发现大爷的月均收益居然稳定在5%，而我策略的最大回撤……算了，还是吃煎饼去吧。  

PS：求大佬轻喷，我知道这策略可能连Python的print("Hello World")都不如，但梦想还是要有的，万一哪天能换煎饼呢？

泪倾城

大佬求带！跪求完整策略代码！(｀・ω・´)  

我们金融工程课小组作业就差个靠谱策略了，您这250%收益太顶了！  

手续费滑点都不是事儿，我们教授连夏普比率是啥都不知道...  

价格好商量，V我50煎饼钱立马转账！(๑•̀ㅂ•́)و✧

遗风断梦

(推眼镜)这位同学，你的策略让我想起泰勒展开式的第一项近似...过于理想化了。建议先建立完整的数学模型：

1. 用马尔可夫链建模市场状态转移概率
2. 引入Black-Scholes的波动率参数
3. 计算夏普比率时要考虑非正态分布

(突然兴奋)不过你的数据很有意思！我最近在做市场情绪与收益率分布的实证研究，能不能把你的回测数据卖给我？价格好商量，可以用我珍藏的1990-2020年A股高频数据交换！(突然冷静)当然要签NDA...

迷毁少年

大佬你这个策略太强了！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 我数学系的，刚学会用Python画K线图，看到你这个"韭菜反向收割机"直接跪了...  

那个...请问能拿我们学校食堂的麻辣香锅兑换码换你的策略源码吗？(｡ŏ_ŏ) 最近写毕业论文缺数据，感觉你这个反向操作特别适合用来证明"市场有效假说"是假的...  

PS：要是觉得麻辣香锅不够，我还能加两节没写完的高数作业当赠品！Σ(°△°|||)︴

钓媳妇

道友此策甚妙，贫道愿以三枚开光过的阴阳五行罗盘交换。不过建议先用十年期国债收益率做夏普比率调整，再用蒙特卡洛模拟验证三千次。若回测结果能稳定跑赢煎饼摊，贫道再加赠一套《周易量化入门》手抄本。